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米新政権への期待にリスク投資再燃100.56円/130.98円 

Posted on 15:58:37

いつも、読んで下さって、<(_ _*)> アリガトォ

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yahooニュース

【ロンドン市場概況】
 4日のロンドン外為市場では、ドル・円は、欧州主要株式市場、米国株式指数先物の上昇を受けたクロス円の買いに連れて、98円74銭から99円64銭まで上昇した。

ユーロ・円は124円85銭から127円58銭まで上昇し、

ユーロ・ドルは1.2616ドルから1.2806ドルまで上昇した。

ポンド・ドルは1.5664ドルから1.5900ドルまで上昇し、

ドル・スイスは1.1742フランから1.1658フランまで下落した。

豪ドル・ドルも0.6667ドルから0.6851ドルまで上昇した。

【経済指標】
ユーロ圏・9月生産者物価指数:前月比-0.2%、前年比+7.9%(前年比予想+8.0%、8月+8.5%)

【要人発言】
EU財務相会合
「ハンガリーに対する65億ユーロの融資を承認」

【ニューヨーク市場寄付】
ドル・円99円63銭、ユーロ・ドル1.2833ドル、ユーロ・円127円86銭、ポンド・ドル1.5918ドル、ドル・スイス1.1659フラン

【ニューヨーク市場概況】
 4日のニューヨーク外為市場では、ドル・円は、米大統領選を迎え、政治的な不透明感の後退や米新政権への期待を受けた株式市場の上昇に連れて99円19銭から100円56銭まで上昇、株価の伸び悩みに99円70銭に軟化して引けた。

ユーロ・ドルは、安全通貨としてのドル買いが後退し1.2796ドルから1.3049ドルまで上昇し、1.2978ドルで取引を終えた。

ユーロ・円は株価上昇を受けたリスク投資の再燃に127円08銭から130円98銭まで上昇した。

ポンド・ドルは1.5863ドルから1.6107ドルまで上昇し、ドル・スイスは1.1710フランから1.1568フランまで下落した。

【FF先物米金利変更織り込み率(現在1.00%)】
12/16会合:0.75%(24%←42%)0.50%(76%←58%)

【シカゴVIX指数:株式投資家の恐怖心理の度合いを示す指数】
47.74←53.68、日中最大53.68(08年最大:10/24 89.53)

【原油市場概況】
 原油相場は大幅上昇。外為市場でドルが対ユーロでユーロ導入以来の最大の下げを記録したことでドル建ての原油に割安感が増大。S&P500指数が約3週間ぶりに1000ptを回復するなど株式市場の落ち着きを受けた商品市場への投資資金の回帰も影響し一時11%を超える上昇となった。

アラブ首長国連邦が同国の原油生産能力を日量350万バレルへ引き上げる計画の達成時期を2018年へ8年間先延ばすと発表したことも手掛かり材料になった模様。

NY原油先物価格は一時71.77ドルまで8ドル近く上昇し10/21以来で初めて71ドル台に乗せ、結局70.53ドル(前日比+6.62ドル、+10.4%、年初来-26.5%)で取引を終えた。

【株式市場概況】
NY株式相場は上昇。
ダウ平均は305.45ドル高の9625.28、ナスダックは53.79ポイント高の1780.12で取引を終了した。

大統領選の行方に注目が集まる中、財務省が銀行や保険以外の金融機関にも公的資金注入を検討しているとの報道で終日堅調推移となった。

また原油価格が大幅上昇となったことでエネルギーや素材関連銘柄も堅調。

セクター別でも不動産やエネルギーを中心に全面高となった。給与支払いサービス大手のオートマチック・データ・プロセッシング(ADP)は減益ながらも予想を上回る決算を発表して9%高。クレジットカードのマスターカード(MA)も好決算を発表して大幅高となった。グーグル(GOOG)とヤフー(YHOO)は、独禁法の観点から当初10年間としていた検索広告の提携を2年間に縮小することを明らかにしたが両社とも上昇。一方でコンチネンタル航空(CAL)は10月の搭乗率が前年比で約7%減となったことや、原油価格の上昇を受けて12%安となった。ダウ構成銘柄では、ヒューレット・パッカード(HPQ)を除く29銘柄が上昇、特にキャタピラー(CAT)が8%上昇し指数を牽引した。

大統領選当日に取引が行われているのは1984年以来だが、ダウ平均は3.3%高と過去最大の上昇率を記録した。

 【通貨オプション】
 ドル・円オプション市場は、米大統領選を迎え、政治的な不透明感の後退期待にリスクヘッジ目的の買いが後退した。リスクリバーサルでも円先高感に伴う円コール買いが弱まった。

個別では1年物120円プットオプションの売りなど、超長期物取引が話題となっていた。

変動率
1ヶ月物29.0%⇒23.2%(最近の高値10/24=45%)
3ヶ月物22.5%⇒18.75%(10/27=27.75%)
6ヶ月物19.0%⇒17.15%(10/27=22.45%)
1年物16.75%⇒15.75%
(10/27=18.90%、21.25%=98年10月以来の高水準)

リスクリバーサル(25デルタ円コール)
1ヶ月物+9.0%⇒+8.89%(10/27=+10.25%)
3ヶ月物+9.3%⇒+8.98%(10/27=+10.25%)
6ヶ月物+9.35%⇒+9.18%(10/27=+10.25%)
1年物+9.4%⇒+9.375%(10/27=+10.25%)

【経済指標】
米・9月製造業受注:前月比-2.5%(予想-0.8%、8月-4.3%←-4.0%)

【金融政策】
スイス中銀
「翌日物ドル資金供給を6日で停止」

【要人発言】
フィッシャー米ダラス地区連銀総裁(投票権有)
「物価の上昇は、信用市場の混乱が消費者の自信を消失させたため停止状態にある」
「中銀の政策には限界がある」
「経済押し上げのため財政、規制変革が必要」
「米国は大きな問題に直面」
「積極的な措置が効果を発揮するには時間を要するが、一段の行動が必要となる可能性も」
「米経済、持続的なデフレに陥る危険はない」
ラガルデ仏貿易相
「インフレ圧力の低下は今週の利下げの余地を広げる」
ウェーバー独連銀総裁
「ドイツ経済の圧力は強まった」
「ECBの流動性対策が金融システムを安定」
「経済は向こう数四半期は回復せず」
「価格圧力の緩和が消費を支える」

【東京市場終値-ニューヨーク市場終値】
為替市場: (始値) (高値) (安値) (終値)
ドル・円 99.12 100.56 98.74 99.70
ユーロ・ドル 1.2686 1.3049 1.2616 1.2978
ユーロ・円 125.73 130.98 124.85 129.40
ドル・スイス 1.1719 1.1742 1.1568 1.1633
ポンド・ドル 1.5804 1.6107 1.5664 1.5950

株式市場:
NYダウ 9323.89 9653.95 9323.89 9625.28
ナスダック 1762.27 1785.84 1739.81 1780.12

債券市場: (始値) (終値)
米国債 2年物 1.436 1.376
米国債10年物 3.912 3.727
米国債30年物 4.320 4.193

先物市場:
NY金先物 739.5 763.0 739.5 757.3
NY原油先物 66.15 71.77 66.15 70.53
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10/3 ユーロ圏リセッション入り見通しにユーロ一段安 

Posted on 14:18:11

いつも、読んで下さって、<(_ _*)> アリガトォ

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yahooニュース

【ロンドン市場概況】
 3日のロンドン外為市場では、ドル・円は、アジア市場で株価上昇を受けて上げていたクロス円の調整売りが先行したことで98円88銭まで下落後、クロス円の買い戻しに連れて99円48銭まで上昇した。

ユーロ・円は126円49銭まで下落後、127円85銭まで上昇し、

ユーロ・ドルは1.2789ドルから1.2881ドルまで堅調推移した。

ポンド・ドルは1.6325ドルから1.6168ドルまで下落し、

ドル・スイスは1.1548フランから1.1589フランで小動きが続いた。

【経済指標】
ユーロ圏・10月製造業PMI改定値:41.1(予想、速報41.3、9月45.0)過去最低
独・10月製造業PMI改定値:42.9(予想43.3、9月47.4)7年ぶりの低水準
仏・10月製造業PMI改定値:40.6(予想40.8、9月43.0)過去最低
英・10月製造業PMI改定値:41.5(予想40.0、9月41.2)

【要人発言】
ユンケル・ルクセンブルク首相兼財務相(ユーログループ議長)(政府ウェブサイト)
「2009年のユーロ圏の経済成長率はゼロから0.3%」
欧州委員会秋季経済見通し
「ユーロ圏成長率は、今年+1.2%、来年-0.1%、再来年+0.9%の見通し」
「EUとユーロ圏の08年第3四半期GDP伸び率はマイナスと予想」
「先行き、EUの複数の国がリセッション、もしくはリセッションに近い状態となる」
「来年は独、仏、伊でゼロ成長、アイルランド、スペインはマイナス成長を予想」
ラッカー米リッチモンド連銀総裁
「インフレ期待の抑制は極めて重要」
「米経済は2009年に勢いを回復」
「失業増で融資姿勢が一段と弱まる恐れ」

【ニューヨーク市場寄付】
ドル・円98円75銭、ユーロ・ドル1.2829ドル、ユーロ・円126円67銭、ポンド・ドル
1.6133ドル、ドル・スイス1.1572フラン

【ニューヨーク市場概況】
 3日のニューヨーク外為市場では、ドル・円は、1982年9月以来で最低に落ち込んだ米10月ISM製造業景気指数を嫌気し98円31銭まで下落後、明日に米大統領選挙を控えたショートカバーに99円27銭へ反発し、99円11銭で取引を終えた。

ユーロ・ドルは、欧州委員会の秋季経済見通しにおいてユーロ圏リセッション入り見込みが示されたことでユーロ売りが加速し1.2829ドルから1.2595ドルまで下落し、1.2643ドルで引けた。

ユーロ・円はユーロ圏景気後退懸念を受けたユーロ売りに126円67銭から124円75銭まで下落した。

ポンド・ドルは英金利先安観に伴う売りに1.6133ドルから1.5784ドルまで下落し、

ドル・スイスは1.1565フランから1.1749フランまで上昇した。

【FF先物米金利変更織り込み率(現在1.00%)】
12/16会合:0.75%(42%←44%)0.50%(58%←56%)

【シカゴVIX指数:株式投資家の恐怖心理の度合いを示す指数】
53.68←59.89、日中最大60.77(08年最大:10/24 89.53)

【原油市場概況】
原油相場は下落。
全米の製造業者の景況感を反映する10月ISM製造業景気指数が1982年9月以来で最低に落ち込み、米景気悪化に伴い原油需要が減退するとの見方から売りが優勢となった。

製油所の生産縮小などに中国や韓国の原油輸入が鈍化することも見込まれており、アジアでの需要低下の見通しも売り材料となった。

NY原油先物価格は一時64.91ドルまで3ドル近く下落し、安値圏の65.15ドル(前週末比-2.66ドル、-3.9%、年初来-32.1%)前後で推移している。

【株式市場概況】
NY株式相場は高安まちまち。

ダウ平均は5.18ドル安の9319.83、ナスダックは5.38ポイント高の1726.33で取引を終了した。

短期金利市場でLIBOR(ロンドン銀行間取引金利)がリーマンブラザーズ破たん時の水準まで低下したことが好感される一方、大統領選の投開票を明日に控えて小幅な値動きに終始する展開となった。

セクター別では電気通信サービスや保険が上昇した一方、不動産や小売が軟調。電気製品小売の
サーキットシティ(CC)は155店舗を閉鎖するなど大規模なリストラ策を発表して38%高。

保険のハートフォード・フィナンシャル(HIG)は格付け会社ムーディーズが信用格付けを据え置いたことで大幅上昇となった。一方でアップル(AAPL)は、アナリストが今期のiPhone生産台数を著しく引き下げる可能性があるとの見方を示し軟調。

ダウ構成銘柄では、ゼネラル・モーターズ(GM)の10月の自動車販売台数が16万8719台と1975年以来の低水準となり下落した。

大統領選の事前世論調査では、オバマ候補が優勢。

政策の影響を受けやすい医療やエネルギー、軍事関連銘柄の値動きが注目される。

【通貨オプション】
 ドル・円オプション市場は、東京市場が休場にあたり、明日に米国大統領選挙を控えて様子見気配が強い。個別では25デルタ120円ストライク円プットの売りが話題となった。

変動率
1ヶ月物30.95%⇒29.0%(最近の高値10/24=45%)
3ヶ月物22.675%⇒22.5%(10/27=27.75%)
6ヶ月物19.625%⇒19.0%(10/27=22.45%)
1年物17.125%⇒16.75%
(10/27=18.90%、21.25%=98年10月以来の高水準)

リスクリバーサル(25デルタ円コール)
1ヶ月物+9.05%⇒+9.0%(10/27=+10.25%)
3ヶ月物+9.3%⇒+9.3%(10/27=+10.25%)
6ヶ月物+9.4%⇒+9.35%(10/27=+10.25%)
1年物+9.4%⇒+9.4%(10/27=+10.25%)
【経済指標】
米・10月ISM製造業景気指数:38.9(予想42.0、9月43.5)、1982年9月以来で最低
米・9月建設支出:前月比-0.3%(予想-0.7%、8月+0.3%←+0.0%)

【要人発言】
FRB四半期融資担当者調査
「多くの銀行が消費者向け融資条件を厳格化」
「調査対象銀の85%の国内銀が法人貸し出し規準を厳格化。91年統計開始以来で最高」
「ほとんど全ての銀行が商業用貸し出し金利上乗せ幅を拡大」
「商業用貸し出しの需要の鈍化」
「調査対象銀の70%がプライム住宅ローン規準を厳格化」
米財務省
「10-12月期所要借り入れ額は5500億ドル」
「7-9月の借入額FRB計画含め5300億ドル」
シュタインブリュック独財務相
「EU見通しは経済下方リスクを反映」
「非常に深刻で困難な年に直面」
「欧州委員会の見通しに賛同」
ユンケル・ルクセンブルク首相兼財務相
「欧州はテクニカル的にリセッションに直面している」
「問題はより深刻に」
「経済の鈍化は非常に明白」
「ユーロ圏景気刺激策必要なし」
アルムニア欧州委員会委員
「欧州協調行動は鍵」

【東京市場終値-ニューヨーク市場終値】
為替市場: (始値) (高値) (安値) (終値)
ドル・円 99.29 99.48 98.31 99.11
ユーロ・ドル 1.2827 1.2881 1.2595 1.2643
ユーロ・円 127.35 127.86 124.75 125.32
ドル・スイス 1.1569 1.1749 1.1548 1.1748
ポンド・ドル 1.6219 1.6325 1.5784 1.5828

株式市場:
NYダウ 9326.04 9410.55 9255.48 9319.83
ナスダック 1720.76 1738.53 1713.39 1726.33

債券市場: (始値) (終値)
米国債 2年物 1.564 1.440
米国債10年物 3.964 3.916
米国債30年物 4.360 4.323
先物市場:
NY金先物 732.5 732.5 725.5 726.8
NY原油先物 66.10 66.10 63.63 63.91

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10/31 株価上昇受けたリスク回避後退にドル・円上昇99.13円 

Posted on 06:26:13

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【ロンドン市場概況】
 31日のロンドン外為市場では、ドル・円は、欧州主要株式市場、米国株式指数先物の下落を受けて売りが先行し96円63銭まで下落後、買い戻しに転じ97円89銭まで上昇した。

ユーロ・円は122円66銭まで下落後、125円19銭まで上昇し、ユーロ・ドルは1.2676ドルから1.2789ドルまで堅調推移した。

ポンド・ドルは1.6122ドルから1.6284ドルまで上昇し、

ドル・スイスは1.1473フランから1.1537フランで上下した。

【経済指標】
ユーロ圏・10月消費者物価指数速報:前年比+3.2%(予想+3.2%、9月+3.6%)
ユーロ圏・9月失業率:7.5%(予想7.5%、8月7.5%)
日・10月為替介入額はゼロ(2004年3月16日から実施なし)

【要人発言】
クアデン・ベルギー中銀総裁(ベルギー紙)
「ECB、追加利下げの可能性はある」
ビーニ・スマギECB理事
「ドルと円の対ユーロでの上昇は一時的現象」
「11月の利下げは可能」

【ニューヨーク市場寄付】
ドル・円97円71銭、ユーロ・ドル1.2735ドル、ユーロ・円124円40銭、ポンド・ドル1.6200ドル、ドル・スイス1.1532フラン

【ニューヨーク市場概況】
 31日のニューヨーク外為市場では、ドル・円は、株式市場の上昇を受けたリスク回避の動きやロンドンFixに向けた買いに97円45銭から99円13銭まで上昇し、98円47銭で取引を終えた。

ユーロ・ドルは、ユーロ・円絡みの買いに1.2675ドルから1.2774ドルまで上昇し、1.2736ドルで引けた。

ユーロ・円は、株価上昇に連れて123円96銭から126円41銭まで上昇した。

ポンド・ドルは11月の英中銀政策金利決定会合における1%利下げ観測が浮上し1.6005ドルまで下落後1.6268ドルへ反発し、

ドル・スイスは1.1502フランから1.1688フランまで上昇した。

【FF先物米金利変更織り込み率(現在1.00%)】
12/16会合:0.75%(44%←45%)0.50%(56%←55%)

【シカゴVIX指数:株式投資家の恐怖心理の度合いを示す指数】
59.89←62.90、日中最大65.85(08年最大:10/24 89.53)

【原油市場概況】
原油相場は上昇。
米9月の個人消費支出が予想以上に落ち込んだほか、10月の景気指数も軒並み冴えない結果となり、米景気悪化に原油需要が減退するとの見通しに売り先行スタート。

対ユーロでのドル高による商品投資魅力の低減も手伝い弱含む展開が続いたものの、取引終了にかけて急激に買い戻されてプラス圏で取引を終えた。

今週末に米北東部へ寒波が到来するとの予報などが買い材料になった模様。

NY原油先物価格は引け前に68.60ドルまで急反発し、結局67.81ドル(前日比+1.85ドル、+2.8%、年初来-29.3%)で取引を終えた。

なお、今週の原油価格の騰落率は+5.7%となった。

【株式市場概況】
NY株式相場は上昇。

ダウ平均は144.32ドル高の9325.01、ナスダックは22.43ポイント高の1720.95で取引を終了した。

朝方は小幅下落して始まったものの、JPモルガン・チェース(JPM)が差し押さえの可能性のある住宅ローンの借り換え基準の一部緩和を発表したことで住宅価格の更なる下落や貸し渋りの懸念が後退し、終日堅調推移となった。

セクター別では不動産や各種金融が上昇した一方、公益事業や電気通信サービスが軟調。

新聞社のワシントン・ポスト(WPO)が好決算を発表して上昇。エンジニアリングのKBR(KBR)も予想を上回る決算を発表して堅調推移となった。住宅メーカーのMDCホールディングス(MDC)は決算での赤字縮小が好感され8%高。一方でサーバー機器などのサン・マイクロシステムズ(JAVA)は約17億ドルの赤字となる決算を発表して売られた。ゲームのエレクトロニック・アーツ(ERTS)も冴えない決算
を発表して18%安。

ダウ構成銘柄ではJPモルガン・チェースの10%高を筆頭に金融各社が軒並み買われた。

10月の月間パフォーマンスはダウ平均が14%、ナスダックとS&P500がそれぞれ17%の下落となり、1987年10月以来の下落率を記録した。

【通貨オプション】
 ドル・円オプション市場は、日銀による市場期待通りの7年ぶりとなる利下げにもかかわらず、ドル・円が伸び悩んだ事で下値警戒感が広がり堅調推移となった。リスクリバーサルでも円コール買いが根強い。

変動率
1ヶ月物31.38%⇒30.95%(最近の高値10/24=45%)
3ヶ月物23.18%⇒22.675%(10/27=27.75%)
6ヶ月物19.600%⇒19.625%(10/27=22.45%)
1年物17.12%⇒17.125%
(10/27=18.90%、21.25%=98年10月以来の高水準)

リスクリバーサル(25デルタ円コール)
1ヶ月物+9.1%⇒+9.05%(10/27=+10.25%)
3ヶ月物+9.25%⇒+9.3%(10/27=+10.25%)
6ヶ月物+9.25%⇒+9.4%(10/27=+10.25%)
1年物+9.25%⇒+9.4%(10/27=+10.25%)

【経済指標】
米・9月個人所得:前月比+0.2%(予想+0.1%、8月+0.4%←+0.5%)
米・9月個人消費支出(PCE):前月比-0.3%(予想-0.2%、8月+0.0%)
米・9月コアPCE価格指数:前月比+0.2%(予想+0.1%、8月+0.2%)、前年比+2.4%(予想+2.5%、8月+2.5%←+2.6%)
米・7-9月期雇用コスト指数:前期比+0.7%(予想+0.7%)、前期+0.7%
米・10月シカゴ購買部協会景気指数(PMI):37.8(予想48.0、9月56.7)
米・10月ミシガン大学消費者信頼感指数確報値:57.6(予想57.5、速報値57.5、9月70.3)

【要人発言】
NY連銀
「クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)清算機関の業務開始は11月か12月中が望ましい」
「清算機関により、上場されたCDSの取引環境がよりオープンになることを期待」
「カウンターパーティの信用に関するシステミックリスクが軽減」
バーナンキ米FRB議長
「政府系金融機関(GSE)の別の組織構成が検討される場合でも、政府はGSE発行債券に対する強力かつ効果的な保証を維持する必要」
「GSEとFHAの統合も一案」
「GSEが政府支援なしで存続可能か不透明」
「ファニーメイ、フレディ債に新たなストレス」
「住宅ローン証券にFDIC型保険の適用も一案」
格付け会社S&P
「アルゼンチンの債務格付けを引き下げ」

【東京市場終値-ニューヨーク市場終値】
為替市場: (始値) (高値) (安値) (終値)
ドル・円 96.99   99.13 96.63 98.47
ユーロ・ドル 1.2703 1.2800 1.2676 1.2736
ユーロ・円 123.20 126.41 122.66 125.36
ドル・スイス 1.1515 1.1688 1.1473 1.1587
ポンド・ドル 1.6162 1.6284 1.6005 1.6076

株式市場:
NYダウ 9179.09 9454.36 9119.20 9325.01
ナスダック 1686.65 1742.54 1673.32 1720.95

債券市場: (始値) (終値)
米国債 2年物 1.564 1.568
米国債10年物 3.964 3.966
米国債30年物 4.330 4.331

先物市場:
NY金先物 728.5 739.2 717.5 718.2
NY原油先物 64.00 68.60 64.00 67.81

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10/30 米7-9月期GDPマイナス成長に円下げ渋る97.40円 

Posted on 14:16:50

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【ロンドン市場概況】
 30日のロンドン外為市場では、ドル・円は、クロス円の売り買いに連れて98円23銭まで下落後、98円79銭まで上昇した。

ユーロ・ドルは戻り売りに1.3214ドルから1.3036ドルまで下落後、1.3154ドルへ買い戻され、

ユーロ・円は130円46銭から128円19銭まで下落後、129円85銭に反発した。

ポンド・ドルは1.6430ドルまで下落後、1.6656ドルまで上昇し、

ドル・スイスは1.1259フランから1.1357フランで上下した。

【経済指標】
独・10月失業率:7.5%(予想7.6%、9月7.6%)、失業者数増減:前月比-2.6万人(予想-1万人、9月-2.9万人)
ユーロ圏・10月業況感指数:-1.34(予想-1.0、9月-0.82←-0.79)
ユーロ圏・10月景況感指数:80.4(予想86.0、9月87.5←87.7)

【要人発言】
日・追加経済対策
「給付金方式による定額減税2兆円」
「国費5兆円程度・事業規模26.9兆円程度」
「証券優遇税制を3年延長」
「財源は赤字国債なし、特別会計積立金等を活用」
「経済好転後に消費税含む税制抜本改革を開始、2010年代半ばまで段階的に実行」
「銀行等保有株式取得機構の活用、与党で引き続き検討」
「企業型確定拠出年金における個人拠出を導入」
麻生首相
「世界の金融システムの動揺、株・債券など通じ日本の実体経済に影響」
「現在の経済は100年に1度の暴風雨、金融災害ともいうべき状況」
「経済状況見て、3年後に消費税の引き上げをお願いしたい」
「金融機関の監督・規制の国際協調構築、来月15日の首脳会議で議論」

【ニューヨーク市場寄付】
ドル・円98円53銭、ユーロ・ドル1.3077ドル、ユーロ・円128円84銭、ポンド・ドル1.6497ドル、ドル・スイス1.1324フラン

【ニューヨーク市場概況】
 30日のニューヨーク外為市場では、ドル・円は、米7-9月期GDP速報値が予想ほど悪化しなかったものの、01年以来の大幅なマイナス成長を示した事を嫌気し98円83銭から97円40銭まで下落、日本の利下げを織り込む動きに下げ止まり98円56 銭に戻して引けた。

ユーロ・ドルは、ECB関係者からのユーロ圏利下げを示唆する発言や米系筋のユーロ売りの噂に1.3117ドルから1.2805ドルまで下落し、1.2918ドルで取引を終えた。

ユーロ・円は、ユーロ圏利下げ観測に伴う売りや株価の上昇幅縮小に連れて129円31銭から124円79銭まで下落した。

ポンド・ドルは1.6566ドルから1.6212ドルまで下落し、ドル・スイスは1.1279フランから1.1480フランまで上昇した。

【FF先物米金利変更織り込み率(現在1.00%)】
12/16会合:1.00%(0%←14%)0.75%(45%←48%)0.50%(55%←38%)

【シカゴVIX指数:株式投資家の恐怖心理の度合いを示す指数】
62.90←69.96、日中最大69.83(08年最大:10/24 89.53)

【原油市場概況】
 原油相場は下落。

石油輸出国機構(OPEC)の12月総会前の追加減産観測や米利下げ実施を受けた景気回復に伴う燃料需要の押し上げ期待を背景に上昇して始まったが、ユーロに対するドル高進行や商品相場全体の弱い動きに連れて売りに押される展開に転じた。

ニューヨーク市場に入り外為市場ではドルが対ユーロで急伸。
ドル建ての原油に割高感が強まることで投資魅力が低減した。

また、スイス銀大手のUBSが世界景気減速に伴う原油需要の低下を理由に09年の相場見通しを60ドルに従来の105ドルから43%引き下げたことも影響した模様。

NY原油先物価格は68ドル台から64.04ドルまで反落し、65.96ドル(前日比-1.54ドル、-2.3%、年初来-31.3%)で取引を終えた。

【株式市場概況】
NY株式相場は上昇。
ダウ平均は189.73ドル高の9180.69、ナスダックは41.31ポイント高の1698.52で取引を終了した。

朝方発表された7-9月期GDP速報値が0.3%減少と予想ほど悪化しなかったことが好感され、上昇して始まった。

LIBOR(ロンドン銀行間取引金利)の金利が大幅に低下したことも好感され、終日堅調な展開となった。

セクター別では半導体・同製造装置や商業サービスが上昇した一方、保険や銀行が軟調。

クレジットカードのビザ(V)は予想を上回る決算を発表して上昇。競合のアメリカン・エキスプレス(AXP)も7000人の人員削減を発表して買われた。エクソン・モービル(XOM)は過去最高益となる決算を発表し小幅高。一方、セキュリティソフトのシマンテック(SYMC)は好決算を発表するものの、見通しが大幅に予想を下回ったことで18%安。保険のハートフォード(HIG)も予想を大きく下回る決算を発表した上、資本増強が必要との見方から52%の急落となった。ダウ構成銘柄ではインテル(INTC)やヒューレット・パッカード(HPQ)などハイテク大手が堅調推移となった。連銀はコマーシャルペーパー(CP)買取制度で29日(水)までに1457億ドルを買い入れたことが明らかとなった。

LIBORなどの短期金利市場の落ち着きを好感する投資家が多い。

【通貨オプション】
ドル・円オプション市場は、株価の続伸を受けたリスク警戒感の後退に買いが更に後退した。リスクリバーサルでも下値ヘッジ目的の円コール買いが弱まった。

変動率
1ヶ月物33.5%⇒31.38%(最近の高値10/24=45%)
3ヶ月物23.82%⇒23.18%(10/27=27.75%)
6ヶ月物20.00%⇒19.600%(10/27=22.45%)
1年物17.20%⇒17.12%
(10/27=18.90%、21.25%=98年10月以来の高水準)

リスクリバーサル(25デルタ円コール)
1ヶ月物+9.5%⇒+9.1%(10/27=+10.25%)
3ヶ月物+9.5%⇒+9.25%(10/27=+10.25%)
6ヶ月物+9.5%⇒+9.25%(10/27=+10.25%)
1年物+9.5%⇒+9.25%(10/27=+10.25%)

【経済指標】
米・7-9月期GDP速報値:前期比年率-0.3%(予想-0.5%、前期+2.8%)
米・7-9月期個人消費速報値:前期比-3.1%(予想-2.4%、前期+1.2%)
米・7-9月期GDPデフレータ速報値:前期比+4.2%(予想+4.0%、前期+1.1%)
米・週次新規失業保険申請件数:47.9万件(予想47.5万件、前回47.9万件←47.8万件)

【金融政策】
FRB
「29日までにコマーシャル・ペーパー(CP)を1457億ドル買い入れた」
アラブ首長国連邦(UAE):政策金利の翌日物レポ金利を1.5%に据え置き決定
【要人発言】
イエレン米サンフランシスコ連銀総裁(投票権無)
「経済における最近の指標は非常に懸念」
「インフレリスクは大きく後退」
「住宅保有者への追加支援の考慮要請」
「第4四半期の経済はおそらく著しく縮小するであろう」
「住宅価格が底である兆候なし」
「連銀による1%以下への利下げの可能性も」
「議会が第2次景気刺激策に傾くのも理解」
「バブルを再生するような政策は賢くない」
ぺリノ米大統領報道官
「ブッシュ米大統領は、経済回復のため、行動を起こす」
国際通貨基金(IMF)報道官
「貸し出し需要に十分な資金がある。更なる資金必要となる可能性もあり原資の増強策を検討」
「IMFは会合において11/5にアイスランド21億ドルローン申請、11/6ハンガリー255億ドルローン申請を検討」
ウェーバー独連銀総裁
「政策金利は後手に回ってはならない。経済に適切でなければならない」
「経済が減速したら金利は低下すべき」
オルドネス・スペイン中銀総裁
「政策金利引き下げの可能性」

【東京市場終値-ニューヨーク市場終値】
為替市場: (始値) (高値) (安値) (終値)
ドル・円 98.75 98.83 97.40 98.56
ユーロ・ドル 1.3213 1.3214 1.2805 1.2918
ユーロ・円 130.46 130.46 124.79 127.29
ドル・スイス 1.1275 1.1480 1.1259 1.1385
ポンド・ドル 1.6636 1.6656 1.6212 1.6460

株式市場:
NYダウ 9004.66 9266.47 8976.87 9180.69
ナスダック 1697.97 1712.56 1658.45 1698.52

債券市場: (始値) (終値)
米国債 2年物 1.532 1.568
米国債10年物 3.855 3.966
米国債30年物 4.237 4.331

先物市場:
NY金先物 765.0 765.0 737.2 738.5
NY原油先物 68.05 66.30 64.04 65.96

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10/29 米政策金利1%への利下げにドル軟化、原油急伸 

Posted on 14:59:08

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【ロンドン市場概況】
 29日のロンドン外為市場では、米FOMCの声明発表を控え、ドル・円、クロス円で買い戻しが優勢になり、ドル・円は96円74銭から97円61銭まで上昇

ユーロ・円は122円71銭から124円70銭まで上昇

ユーロ・ドルは1.2676ドルから1.2836ドルまで連れ高になった。

ポンド・ドルは1.5965ドルから1.6093ドルまで上昇

ドル・スイスは1.1530フランから1.1448フランまで軟調推移した。

【経済指標】
南ア・9月消費者物価指数:前年比+13.1%(予想+13.3%、8月+13.7%)
中・2008年上半期経常収支:+1917億ドル、資本・金融収支:+719億ドル

【金融政策】
中国人民銀行:1年物預金金利と貸出基準金利を0.27%引き下げ発表。1年物貸出基準金利は6.66%へ。10月30日から実施。

【要人発言】
パラモECB理事
「ユーロ圏の成長率は今後数カ月間、予想を下回る見通し」

【ニューヨーク市場寄付】
ドル・円97円27銭、ユーロ・ドル1.2790ドル、ユーロ・円124円42銭、ポンド・ドル1.6090ドル、ドル・スイス1.1484フラン

【ニューヨーク市場概況】
 29日のニューヨーク外為市場では、ドル・円は、米連邦準備理事会(FRB)が連邦公開市場委員会(FOMC)で市場予想通りFF金利誘導目標水準を1.00%に引き下げた事を受けて96円44銭まで下落後、株式市場動向に連れて98円01銭へ反発し、97円38銭で取引を終えた。

ユーロ・ドルは、米利下げ観測を受けたドル売り加速に1.2736ドルから1.2993ドルまで上昇後、利下げ幅が0.5%に留まった事で伸び悩み1.2956ドルで引けた。

ユーロ・円は、米利下げを好感した株価上昇にリスク回避の動きが後退し123円47銭から126円97銭まで上昇した。

ポンド・ドルは1.5994ドルから1.6475ドルまで上昇

ドル・スイスは1.1518フランから1.1256フランまで下落した。

【FF先物米金利変更織り込み率(現在1.00%)】
12/16会合:1.00%(14%←45%)0.75%(48%←45%)0.50%(38%←10%)

【シカゴVIX指数:株式投資家の恐怖心理の度合いを示す指数】
69.96←66.96、日中最大71.14(08年最大:10/24 89.53)

【原油市場概況】
原油相場は4営業日ぶりに上昇。

石油輸出国機構(OPEC)が12月の総会前に追加減産を実施する可能性があるとの見方が引き続き買い材料となり朝方から堅調に推移。

先週の原油在庫が5週連続で増加するものの、増加量が事前予想を下回ったほか、ガソリン在庫が予想外に取り崩された影響から買い戻しが加速した。

NY原油先物価格は一時68.91ドルまで6ドル以上上昇し、67.50ドル(前日比+4.77ドル、+7.6%、年
初来-29.7%)で取引を終えた。

【株式市場概況】
NY株式相場は高安まちまち。

ダウ平均は74.16ドル安の8990.96、ナスダックは7.74ポイント高の1657.21で取引を終了した。

FOMC(連邦公開市場委員会)の結果発表を午後に控えて朝方は小幅な値動きとなった。

FOMCでは大方の予想通り0.5%の利下げが決定されたが、これを受けて株価は一旦下落した後に前日比3%高程度まで上昇し、引けにかけて再び下落に転じるという荒い値動きとなった。

セクター別では素材や消費者サービスが上昇した一方、銀行や不動産が軟調。

資産運用会社のレッグメーソン(LM)は赤字決算ながら予想を上回り40%の急騰。住宅メーカーのセンテックス(CTX)も決算で損失額が予想より軽微に留まったことが好感され22%高となった。一方で医療保険のエトナ(AET)は保有証券の評価損計上などで減益となる決算を発表し下落。メディア大手のタイムワーナー(TWX)は約6%の人員削減計画を発表して下落。家庭用電化製品のワールプール(WHR)はムーディーズが信用格付けを引き下げる方向で検討に入り軟調推移となった。ダウ構成銘柄ではJPモルガンが投資判断を引き下げたジョンソン&ジョンソン(JNJ)が売られた。

ダウ平均株価は引けにかけた数分で約300ドル程度急落しており、投資家心理は依然として不安定な状況が続いている。

【通貨オプション】
 ドル・円オプション市場は、日本の利下げ憶測に伴う円の反落を受けて下値警戒感に伴う買いが後退した。リスクリバーサルでも、円先高感の後退に円コール買いが弱まった。個別では2年物の売りが話題となっていた。

変動率
1ヶ月物33.38%⇒33.5%(最近の高値10/24=45%)
3ヶ月物24.0%⇒23.82%(10/27=27.75%)
6ヶ月物20.5%⇒20.00%(10/27=22.45%)
1年物17.8%⇒17.20%
(10/27=18.90%、21.25%=98年10月以来の高水準)

リスクリバーサル(25デルタ円コール)
1ヶ月物+9.9%⇒+9.5%(10/27=+10.25%)
3ヶ月物+10.0%⇒+9.5%(10/27=+10.25%)
6ヶ月物+10.0%⇒+9.5%(10/27=+10.25%)

【経済指標】
米・週次MBA住宅ローン申請件数:前週比+16.8%(前回-16.6%)
米・9月耐久財受注:前月比+0.8%(予想-1.2%、8月-5.5%←-4.5%)
米・9月耐久財受注(輸送用機器除く):前月比-1.1%(予想-1.5%、8月-4.1%←-3.0%)
米・週次原油在庫統計(10/24時点)
原油在庫:前週比+49万バレル(予想+155万バレル、前回+318万バレル)
ガソリン在庫:同比-151万バレル(予想+150万バレル、前回+271万バレル)
留出油在庫:同比+233万バレル(予想+105万バレル、前回+216万バレル)
製油所稼働率:85.3%(予想85.3%、前回84.8%)
独10月消費者物価指数:前年比+2.4%(予想+2.4%、9月+2.9%)
独10月EU規準CPI:前年比+2.5%(予想+2.6%、9月+3.0%)
【金融政策】
米FOMC会合:米FF金利誘導目標水準を0.5%ポイント引き下げ1.0%に設定
      米公定歩合を0.5%ポイント引き下げ1.25%に設定
米FOMC声明
「主に個人消費の落ち込みにより経済活動は著しく減速した」
「企業設備投資や工業生産はここ数ヶ月弱まった」
「海外経済の鈍化が米輸出見通しを損う」
「金融市場混乱の深刻化が家計や企業の借り入れ能力を一段と低下させることもあり一段の消費悪化に繋がる可能性がある」
「燃料価格、商品価格の下落、経済見通しの鈍化を受けてインフレは向こう数四半期緩和する見通し」
「成長の下方リスクは存続」
「利下げ決定は全会一致」「本日の決定を含めた各国中銀による最近の政策金利の引き下げ、空前な規模での流動性供給、政府救済策は、信用状況の改善や緩やかな経済成長の回復を促進する」
「当局は引き続き経済、金融状況を注意深く監視し経済成長の継続や価格安定にむけて必要とあれば行動」
FED
「システミック的に重要な経済であるブラジル、韓国、シンガポール、メキシコ4カ国に一時的に各300億ドル、総額1200億ドルのスワップラインを設定。09年4月まで」
「市場の圧力の高まりに対応」

【要人発言】
ブランチフラワー英金融政策委員
「英中銀の行動が速やかでなければ英経済が深刻なリセッション入りするリスク」
「資産、信用市場の悪循環を懸念」
「英政策金利は大幅で、速やかに低下する必要」
「CPIが1%またはマイナスに低下する可能性を懸念」
「英経済はかなり速やかに減速」
「英経済は強いデフレ圧力に直面」
ダーリング英財務相
「英経済はリセッション入り」
プロボポラス・ギリシャ中銀総裁
「ECBは選択肢を排除していない」

【東京市場終値-ニューヨーク市場終値】
為替市場: (始値) (高値) (安値) (終値)
ドル・円 96.87 98.01 96.44 97.38
ユーロ・ドル 1.2687 1.2993 1.2676 1.2956
ユーロ・円 122.91 126.97 122.71 126.15
ドル・スイス 1.1512 1.1530 1.1256 1.1317
ポンド・ドル 1.6007 1.6473 1.5966 1.6370

株式市場:
NYダウ 9062.33 9363.32 8890.29 8990.96
ナスダック 1645.64 1705.51 1622.01 1657.21

債券市場: (始値) (終値)
米国債 2年物 1.636 1.536
米国債10年物 3.834 3.857
米国債30年物 4.191 4.238
先物市場:
NY金先物 749.5 772.2 749.5 754.0
NY原油先物 66.80 68.91 66.80 67.50

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