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* ワンダーランドなFXと園芸 *

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ぐるぐる しきんかんり 

Posted on 01:44:47

いつものことながら、勝手にリンクさせて頂いているサイト先のみなさまありがとうございますです^^;;

で。まだまだ...ψ(。。)メモメモ...です・・・・

新しいものなんてありません^^;;
ランダムに貼り付けていってたのを、気分に見合って、順序入れ替えてみてるだけです^^;;


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必要なmyデータ

・自己資金額
・勝ちトレード数
・トータルトレード数
・平均利益(合計利益÷勝ちトレード回数)
・平均損益(合計損失÷負けトレード回数)
・プロフィットファクター(総利益÷総損失)
・最大連敗数
・最大ドローダウン
・勝率(勝ちトレード数÷トータルトレード数)
・損益比(平均利益÷平均損失)
・リスクリワードレシオ(平均利益:平均損失)
・R倍数(平均利益÷平均損失=▲Rと呼ぶ)
・期待値
・破産確立
(・チャートパターンからの優位性)

--------------------------

ラリーウィリアムズの理想ポジション数公式

ユニット数: F、勝率: P、損益比: R、とすると
F(%)={(R+1)×P-1}÷R

勝率65%(計算では0.65)、損益比が1.3ならば、
計算しますと、38%となって、

口座に100万円あるとすると、ユニット数(枚)は、38万円分で、
枚単位の保証金が2万円とすると、19枚となります

-------------

上記と同じ??

ケリーモデル 2P(勝率)-1=X(利益を最大化する比率)


------------

もいっちょケリー基準

ケリー基準によれば賭け金は、
所持金×(1円あたりの期待値 - 1)÷(倍率 - 1)

「天才数学者はこう賭ける―誰も語らなかった株とギャンブルの話」では、"エッジ"と"オッズ"という言葉を使っていましたが、分かり難かったので"1円あたりの期待値"と"倍率"で式を書き直しました。)

例では、1円あたりの期待値は1.12、当たったときの倍率は2倍なので、
所持金×(1.12 - 1)÷(2 - 1) = 所持金×0.12
となり、所持金の12%を毎回賭けるのが最適

------------

さらにケリー基準

期待利益率がプラスの有利な賭けであっても、1回に多く賭け過ぎると退場の危険性が高まるからですね。
要するに、資産が有限である場合の最適な賭け金は、全力(退場の危険性が高い)と0(全く儲からない)の間にあって、それを具体的に求める基準がケリー基準な訳です。

具体的な計算式は、
1回の賭け金=所持金×期待利益率÷増加率

------------

○期待値

その1

期待値=(勝率-平均利益)-(負率-平均損失)

その2

期待値=利益×利益になる確率+損失×損失になる確率


----------------------------

ケリー基準注意点

それから、ケリー基準を実際の投資で利用するときには、

・ケリー基準は最も効率が良いが、ドローダウンが結構大きくなることがある。
・経験から算出した1円あたりの期待値に誤差があるので、ケリー基準以上に賭けてしまうオーバートレードになる危険性がある。

ケリー基準から得られる重要な教訓は、

① 期待利益率によって賭け金を変える必要がある
② 期待利益率が同じでも最大損失が大きければ賭け金を下げる必要がある←これは私の勘違い。正しくは、期待値とプロフィットファクターが同じ場合、損小利大や利小損大よりも損益のバランスが良い方が優れている(ハムハムセブンさんのブログの「3人のトレーダー 」の記事を参照)
③ いくら期待利益率が高くても1回で退場する危険性のある賭けはしてはいけない

------------------------

くくく(笑)

だんだん、もともとは、何をしようとして調べだしたのか忘れてきたぞと(笑)


とりあえず。今日は私は。

↑みたいに、同じ計算結果を求めているようで、計算式が違ったり・・・
計算式が同じなのに、答えで出た数字の呼び名が変わったり・・・

これで、余計、わけが、わからんようになってるんだろうなと・・・
ゆうことだけ、わかった (T▽T)アハハ!



ちなみに。うちの高校生息子さんが・・・

「なー。高校数学って、大人になって、役に立つん?」と聞くので・・・

「土木建築業の人とかは、普通に仕事で、サイン・コサイン・タンジェントとかルートとか使うらしいで。
それに、今、ママがやってる、期待値とかも、高校数学ちゃうの?」
と聞くと・・・

「そやで。数Iやで。」と Σ(゜口゜;

「教えーーーや!!!」と言っておいたんだけれど・・・

逃げられた (-""-;)ムム・・・

「多分、これが人生で一番、大事やで」とだけ言っておいた^^;;
(あ。国語力とも呼ぶ人間関係は別とも言ってありますよ(笑))


今度、3バカトリオを捕まえてやる (▼∀▼)ニヤリッ


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