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* ワンダーランドなFXと園芸 *

こだわることなく、まったりとやってゆきます。

しきーんかんり 

Posted on 13:12:00

(▼∀▼)ニヤリッ

ええもの見つけましたぜ わて (笑)

まだ見てる途中なんですけどねー。

ひまわり証券のオンデマンドセミナー
この中に、「資金管理戦略をマスター! 資金管理をベーシックに学ぼう」てのがあって、その第4回に出てきましたよ (▼∀▼)ニヤリッ

ケリーの公式やらオプティマルfやら (▼∀▼)ニヤリッ


資金管理って必要だと、うたわれていても、なぜか日本では「システムトレード」てな区切りに入れがちなのか、システムトレーダー派は、数字に強いのか??

(ま。強くなけりゃ、システム組んでプログラムに出来ないけど(笑))

検索していっていると、「裁量トレーダーです」とされる方のブログとかには、比較的、テクニカルとか諸情勢の記事が多く・・・

数学ちっくな記事があるブログはシステムトレーダちっくなブログが多かった。

ので、最近「システムトレード」で検索する事がないから、見つけにくかったんだろうなー。

昔EAとか組めたらなーと思ってる頃は、読んでるはずだけど、いまだにわからんもんが、当時にわかるはずがない(笑)


なんせ、まだ途中だけれど、かなり概要がわかってきた (▼∀▼)ニヤリッ

残る不思議な言葉や公式の違いがある「期待値」は、どうもこのセミナーの人の台詞を聞いていると、

「ロジック」ようは、裁量とレーダーからすると「売買ルール」に近い感じの部門で出てきているぽい。

また、ゆっくり見てみよっと。

----------------------------------------

以下は、...ψ(。。)メモメモ...

ケリーの公式

第一公式  利益と損失が常に同比率の場合(=損益比が「1:1」」
F=(2×P)-1

第二公式  利益と損失が常に同比率ではない場合
F=((B+1)×P-1)÷B

F=最適固定比率 (ラリーウィリアムズとかの試算を増やすのに最適とされる賭け金)
P=勝率 (計算する時には、60%であれば、0.6とする)
B=損益比(損益レシオ・R倍数・リスクリワードレシオなどとも表記されたりもする)

(また、最適固定比率のことを、オプティマルfとも呼ぶ
 ただし、最適固定比率は、総資産に対して、○%の賭け金であれば良いかではなく、1単位(1万通貨など)に対すて最適な賭け金の比率と考える)


例:損益比が、1の場合(=「利益:損失」=「1:1」=1÷1=(B=1))

第二公式にあてはめたとすると・・・
F=((B+1)×P-1)÷B
このBの部分が「1」の為
F=((1+1)×P-1)÷1
となる。

この式を展開すると・・・
F=(2×P-1)÷1
となる。

よって、第一公式の、F=2×P-1 となる。


例2:勝率は60%とわかっており、また、損益比が1の場合

F=((B+1)×P-1)÷B
F=((1+1)×0.6-1)÷1
F=2×0.6-1
F=1.2-1
F=0.2
F=20%

とゆうことで、最適固定比率は、勝率が60%・損益比1の人の場合、1単位(ポジション)に対して有効な賭け金の比率は20%とする。



1単位のポジションに最適な金額=最大損失の絶対値÷オプティマルF

(この「最大損失の絶対値」とは、「最大ドローダウン」ではなく、ポジション1枚に最適な金額を出すため、「最大損失の絶対値」は「1トレードでの最大損失」とする。)

例:1トレードでの最大損失が1万円、オプティマルFが0.2の人の場合、
1単位のポジションに最適な金額=最大損失の絶対値÷オプティマルF
               =10.000÷0.2
               =50.000(円)

よって、1トレードでの最大損失が1万円、オプティマルFが0.2の人の場合、資金5万円につき、1万通か賭けるのが最適な数値ということになる。



トレードごとに、利益・損失が異なる場合「幾何平均」というのを使う
=その都度、口座残高に対して、ポジション数を一定比率で変動させる。
=口座残高は、都度変動するとして、A$と仮定表記する。

A$=過去の最大損失÷F

過去の最大損失は、明確となっており、F(=オプティマルFは、0~1の間で変動するので、0.1~1.0まで順番に式に当てはめて計算してみると、A$が出る。



非対称レバレッジ(一定割合の損失をカバーするのに、その後の上昇率は何%必要か?)

必要な上昇率=1/(1-損失率-1)

20%の損失が出ると、それをカバーするには、その後の上昇率が25%でなければならない。


-----------------------------------

さて。同じところを10回ぐらい見て、やっと、('ε') フーン と思う程度で(笑)

ちょっとでも先に進むと、脳みそ沸いてくる(笑)

自分の中で、しっくりまとめれて、こうしよっかなーが見えてくるのは、いつなんだろう・・・(笑)


まーしょーがないかー。
高校の頃、勉強しなかったしなー(笑)

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