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* ワンダーランドなFXと園芸 *

こだわることなく、まったりとやってゆきます。

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検証するなら。 

Posted on 00:47:34

たまーに訪問履歴を見てみるんだけれども。
ちょくちょく来てくださってそうな方がいて。

たまたまランキングサイトから、入ってきてしまうだけかも?しれないけれど・・・
ちらりとお邪魔してみましたら、なんとなく気になって(笑)

せっかく4月に入ったところだから^^

アンケートの小難しい事へ1票へも含めて(笑)


トレードと言うのは千差万別で。
「正解」とか「正しい」がない。

極端に言えば、友達のビギナーさんのように、ギャンブルちっくにするのが楽しくてやってる人もいて。

年間収支がプラスであれば良い。

でも。もうすこーし真面目に取り組もうとすると、知識の罠にかかってしまうんだけれど^^;



逆に「間違いはある」ような表現されるのは多いんだけれども・・・
私は、自分自身で「間違えた」てのは何となくイヤなので(笑)

プラス思考(?)に、
「検証するなりして、過去、このパターンで、こう動くのが多かった。だから、こうした。今回は、たまたま上手くいかなかった。しょうがないじゃん。絶対はないんだし。未来はわからないんだから」
という風に受け止めている(笑)

すると。「間違いを認める=損切りする=損までする=自分がアホだと思い知る」みたいな構図にはまらなくて済む(笑)

私は根っからのマゾではないので、↑の構図にはまると、損切りしたくなくなってしまう^^;;

ので。最初っから、正しいとか間違いとか、考えない(笑)
確立が良いか?悪いか?可能性があるか?ないか?

順行してくれたらラッキーだし^^
逆行したってしょうがないじゃん(笑)
勝手にチャートは動くんだから(笑)


そんな事より(笑)
なんせ。検証するなら・・・

何から手を付けても良いんだけれど・・・

「こうやったら、勝てるんじゃないか?」と思うやり方を、デモなりテスターなりでやってみるのが一般的。

この時、勝てる確立を見てしまうと思うんだけれど・・・

私は「負ける確立と損失pip」を見ておいた方が良いと思う。

その自分が作ってみたルールで、どの程度の確立(割合)で負けるのか?
どれぐらい負けるのか?

これがマネージメント(資金管理やリスク管理)というやつ。


この時に、世間がよく言う「勝率は関係ない」なんだけれど・・・

私、自分の損益のところに「リスクリワードレシオ」というのも書いてあるんだけれども・・・

(リスクリワードレシオもプロフィットファクターもR倍数も、よく似たもんです(笑)自分の好きなのを選べば良い(笑))

これなぜに?と言いましたら・・・

例えば。
勝率が、35%程度しかなかったとしても・・・
ストップ幅30p、リミット幅90pを予定して、3回に1回、トレードで利確できればOK。

Do you understund?(笑)


事細かく説明すると長くなるので省略(笑)


ようは、勝率と平均損益のバランスというものが大切になってくる。


もう一つ、世間がなぜに勝率にこだわるな。というのかで、私の考えとしては・・・

勝率にこだわる人は特に、負けたくない人=損切りしたくない人が多いんだろうと思うんだけれど・・・

この、「損切りしたくない」を残したままリアルトレードに入ると、デモや検証では勝っていたのに、なぜか上手くいかない・・とかになるんだろうと思う。

これを「損切りしたって大丈夫。トータルすると儲けれる」と、ちゃんと意識を変えてからリアルトレードに取り組むのが良いと思う。


だからって、別に勝率の悪いトレードをあえてしなさい。って意味じゃないですよ(笑)

勝率もリスクリワードも良いなら良いに越したことはないんですけどね(笑)

絶対に勝てると錯覚してしまわないことが大切。


そうやって、平均的な収支が、まぁ上手くいきそうだな。てのが掴めたら・・・

次は、自分の口座資金とポジション数のバランスてのをわかっておかなくちゃいけない。

何枚ポジションを持って、○p逆行したら、何円損するのか?

そして。それは、自分の資金の何%の損になるのか?


当然、3回連敗したら、資金がなくなるほどの枚数張ったらダメなのは、簡単にわかると思う(笑)

もしも勝率が30%であったとしても、3回以上連敗しない保障なんてないんだしね(笑)

なら何回の連敗を予定するの?だけれども・・・


一般的に(とゆうよりはプロとか、現在のトレーダーで成功した人曰く)1度の負けは、最大、資金の2%。
最大ドローダウンを5%に設定して枚数調整しておくのが良いそうな。

5%超えたら・・・?
一旦休んで、気分を変えるなり、調整するなり^^



今の日本では、スキャル・複利・ハイレバとかの、短期的利益拡大が、比較的、流行しているんだけれども・・・

複利は、まぁ良いとして・・・

実は、スキャルとかハイレバの方が、メンタル調整にしろ技術にしろ、とっても難しい^^;;

別に、スキャルの方が、気が楽だ!と思うなら、当然、それも有り^^

でも、ハイレバは・・・・^^;;

資金が増えるのも大きく早いと錯覚しがちだけれど、必然的に1回のトレードで大きく負けてしまうわけで・・・

単純に。同じ10万円の利益をあげるとして・・・

A.100万円の資金から10万円増やす
B.10万円の資金を倍の20万円に増やす

どっちが簡単かわかりますよね?


なら、100万円最初にあったとして・・・

A.100万円から、5%のマイナスになって、95万円になりました。その後、110万円にする。
B.100万円から、50%マイナスの50万円まで減りました。その後、110万円にする。

どっちが大変かわかりますよね?^^;


勝率を良くして、リスクリワードレシオを1:1にしていたとしたら・・・
1回で50万円利益が上がるということは、1回で50万円損できる。


ま。世間には、ストップ幅30p、リミット10pとかで、ようはリスクリワードレシオを、1:0.35ぐらいにしてトレードしてらっしゃる方もいて。

本人が、納得いってるなら良いんだけれど・・・

それって、例えば、1日1回のトレードをするとしたら・・・
1回負けたら、過去3日分は無駄になる。
そして、その後、3日かかって、やっと原資に戻り、4日目に勝てたら利益になる。
(計算間違ってたらごめんなさいね(笑))


私は・・・これが精神的にイラッとしてしまうし^^;

私のスキャルの技術だと、どうしても、そうゆうリスクリワードレシオになってしまうので、こりゃ私には向かんな・・・と(笑)


ま。こんな感じでトレードの設定を組み立てていくのが良いと思う^^


なんせ。せっかく検証するなら、マネージメント(資金管理やリスク管理)を中心に上記したトータル的な視野。

バランス ね^^
そして、いざリアルトレードしたとしたら?=○円損したとしたら?ってゆうメンタルを想定。



こんな感じで、お試しあれ^^


簡単に。シンプルに。
トレードも上手くいくようになります^^


(●゚ω゚)ノジャ、マタ!!



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のんきなママさん♪へ

おはようございます♪
そろそろ 焦る時間なのですが・・・
チラ見して やめておこうと思ったのに・・・・

ただただ感心(^▽^;)

ちょっと落ち着いたら
もう少し ゆっくり読み込みにお邪魔します♪
大事な事 いっぱいある気がする

なんとなくビギナーさんとは 相通ずるもの(^_^;)
ある気がしますが・・・・
気のせいかな(^▽^;)

また お邪魔します♪
いつも 目が覚めるようなコメント
ありがとうございます♪

くるり♪ | URL | #-

2010/04/02 06:35 * edit *

No title

>>くるりさん

おはようございます^^
いえいえ。こちらこそ、ありがとうございます^^

トレードって孤独なんだけれど、日本人だからか何なのか?
「孤立している気分」より、「みんな」という気分を持たせてもらえるのは、とっても楽です^^


ブログ巡りとかしていて思うのが・・・
不思議なもので、システムトレードを試みようという人の方が、数字に強く、当初から、こういった資金の管理面を非常に気にするようで・・・
(その代わり勝率にこだわる人が多かったり、人任せ根性が強かったり、いろいろあるみたいですが^^;;)

逆に、裁量トレーダーの方が、自分の調子でも左右されがちだし、本当は、きっちり管理できていないといけないんだけれども、数字嫌いだったり、スルーしている方が多いように感じます^^;;

かくゆう私も数字嫌いだし、面倒だし、なにより、考え方を知らなかったし・・・(笑)

他人の言うことを、単に鵜呑みにできるタイプじゃないのもあって、時間がかかりました(笑)


あ。ちなみにね。ビギナーさんね。
相場の難しいことは、一切知りません。

2chは、よく見る人なので、大分、覚えたみたいだけれど・・・
基本的に、何も勉強しません(笑)

昨年の8月から始めて・・・
昨年中なんて、基本中の基本の注文の仕方と、指標というものがあると言う事と、その日時の調べ方だけ覚え・・・

あとは、適当にテレビのニュースとか見る程度の感覚で、マーケットニュースを読んでみて、専門用語はわからないので、気分と雰囲気だけ(笑)

唯一、ただジーとチャート見てる中で、「抵抗線」というものに気づいたようで、いまだに、ラインさえ書かないけれど、目分量と経験上の値動きの勢いの感覚のみでトレードしてるんですが・・・

トレードって・・・
それでも勝てるみたいです^^;

昨年、ビギナーさんは、それでも収支プラスです^^;
今年は、予想外に仕事が忙しくなって、ハイレバなのに急遽放置とかがあって、この前、原資復活&少々プラスになったそうです。

そんなビギナーさんが、当初から、勝手に絶対にするのが、資金の管理です^^

それと、センスなのか?何なのか?玉操作が上手です。

とにかく、約定履歴(エントリー・エグジットした時間帯、保有時間、またその時の価格、資金に対してどの程度の割合を動かして、差損益がどうなったかetc)を観察している時間と回数は、私と比べて遥かに多いです^^;;

(ただ、ビギナーさんは、本気ギャンブラーなので、MCかどうかの、スレスレを楽しんだりするので、しょっちゅうMCですけどね(笑)


刻み売買は、基本的に、この資金管理のみでする手法なようですので、また気分が落ち着いたらジックリ考えてみてくださいね^^

調整=裁量(チャート)ではなく、調整=資金管理 です^^
ただ、調整のタイミングとか程度を考えるツールの一つがチャートなだけ。

極端に言えば、含み損ポジション数を一定枚数に設定し、超えていくなら、含み損の多いものから切っていく。とかでも良いだろうし、

上記のように、一定割合の含み損になったら、そうやって遠いものから切っていく。とかでも良いだろうし。

超長期保有予定にして、持っていても当然良いし^^

と思いますですよ^^

また、まとめて書いちゃいました^^;;;; ごめんさいね^^;


またいつかゆっくり考えてみてください^^

必ず自分がスッキリする考え方・やり方というのが見つかります^^


のんきなママ | URL | #tHX44QXM

2010/04/02 07:23 * edit *

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