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自信の1つ 

Posted on 10:00:00

この「やり方編」でウダウダ書いていた事ってね。


専門用語を極力省いているので、簡単すぎて不安になるぐらい簡単に思って頂けたら幸いではあるのですが(笑)

人間て不思議なもので、簡単だと不安になって、難しい事探すんですよね(笑)


なので。少々、念押しを・・・


まず。8つのチェックポイントの、4・5・6の部分だった・・・


「平均損失:平均利益」を、リスク・リワード・レシオと呼びます。
(リスク=損失、リワード=利益、レシオ=比率)


また、計算の仕方は書いてませんでしたが、「勝率vs平均損益率」という考え方の事を、プロフィットファクター(PF)と呼びます。

プロフィットファクターを日本語にすると「期待値」と言います。


記事で書いていたように、
勝率が悪くても、それを補える平均損益率がある状態や、
利小であっても勝率を良くする事で、
トータルすると利益として残る状態の事を、
「期待値が1以上である」と表現します。


ですので。記事で書いていたような流れで作業してもらって。
あの簡単な計算の仕方で良いし。
計算結果に対しては、あの、おおまかな見方で良いから、バランスをとってもらったら・・・

俗に言う「期待値が1以上ある手法の構築」ということになります。

(あ。ついでだから、一応、この「期待値が1以上」とかどうとかの計算の仕方だけ続きを読むのとこに入れておきますね。別に記事で書いてた事と同じ事なんですけどね(笑))




そして。「損失から考える」コーナーで、書いていた事・・・

あの発想が「リスクや資金効率」を考慮した上での「資金管理(マネーマネージメント)」と呼ばれる部分です。

あの記事だと、低レバ推奨になってますが、別にハイレバにしても良いですよ(笑)

各個人が、どの程度のリスクを取るのか?許容するのか?

どの程度のポジション数で、どの程度の値幅で動けば、どの程度自分の資金は変動するのか?

自分の資金の範囲内で、損失・含み損を想定し、ポジション管理・配分する。

というだけの事です。



やり方編の前半部分(4・5・6まで)で、利益は勝手についてくるようにしてあるので、あとは損失メインに考えて、自分の資金のセーフティラインをキープすれば、ほっといても資金は増えます。



そういった、もろもろのバランスの取り方を、今回「やり方編」として、私の理解している範囲で書いてみました^^


明日は、ちーと意地悪書きます(笑)

----------------------------

プロフィットファクター(PF)=期待値


例として。
原資を100としたとして。

20減ったら、「原資より-20%になった」とも言うし、「原資の80%になった」とも言いますね。

もし、30増えたら、「原資より+30%になった」とも言うし、「原始は130%になった」とも言いますね。

この「80%」は、「0.8」でしたよね。
「130%」は、「1.3」

ので、期待値を1を基準にする考え方を、簡単に訳すと・・・

「原資=1」それより大きくなるか?ならないか?で、原資が減っていくのか?増えていくのか?を見る。

てことです。


PFの計算式は検索すると、なぜかたくさん出てきます(笑)


が。やっぱり私は、記事にもしていた、勝率、平均利益、平均損失 の3点セットで考えた方が良いと思っているので・・・


もし、式にするとしたら・・・

(勝率は、%じゃなく、小数点にして下さいね。60%→0.6)

PF = { 勝率×平均利益 }÷{(1-勝率)×平均損失 }

で、良いだろうと思います。

(1-勝率)というのは、ようは、負率のことですよね。


例えば、勝率60%、平均利益20p、平均損失50p として。

PF={(0.6×20)}÷{(1-0.6)×50}
 =(0.6×20)÷(0.4×50)
 =12÷20
 =0.6


前に書いた記事風に、ひらがなにすると・・・

勝率60%ということは、
10回トレードしたら、6回は利確、4回は損切り。

利確するたびに、20p増えるので、10回トレードしたとして、6回×20p=120p増える。{0.6×20}

損切りするたびに、50p減るので、10回トレードしたとして、4回×50p=200p減る。{(1-0.6)×50}

差し引きすると、120pの利益があっても、200pの損失になるので、合計▲80pとなる。

10回分のトレードの総利益120pに対して、総損失が200p。
「{0.6×20}÷{(1-0.6)×50}」=「{0.6×20}:{(0.4)×50}」

ということは。
「利益:損失」=「120:200」=「120/200」=0.6
「120:200」=「1:1.6」=「利益<損失」



勝率30%、平均利確100p、平均損失30p としたら。

PF={0.3×100}÷{0.7×30}
 =30÷21
 =1.4

で、原資より、少しずつ利益が増えていく。

ということになります。



注意しておかないといけないのは・・・

「PF=資金効率ではない」という事です。

PFの計算結果が、上記の例のように、「1.4」となったとしても、これは、資金が40%ずつ増えていくわけではありません。


損失から考えるコーナーで書いていたように、資金の増減の比率は、資金に対するポジション量に左右されます。


PFは、利益と損失の割合を出しているだけなのです。
(平均的に、利益の方が多いのか?損失の方が多くなるのか?なだけ)


なので、単純に、その3点セットから考えて、資金が増えていく見込みがあるか?ないか?がわかるだけだと思っておけば良いです^^


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