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資金管理 (覚え書き) 

Posted on 14:20:45

外為FXテクニカル分析さんのコメントで、ちらりと出てきた「資金管理」。

で、思い出した(笑)

前に気になった時に、ちろっと検索して、クリップしていたサイトがあったので、読んでみた。

マネーマネージメントっていうサイト。

これは、新聞かなにかで掲載されていたのを、PDFにしてあるみたい。

いくつかのブログで、読んだ方が良いよみたいなことを書かれてあったので、クリップしといたんだった(笑)

読んでみたけれど・・・

ちょっと堅苦しいというか小難しい?表現の仕方なので、スンナリ「解った!」とは思えないのだけれど^^;


記憶してれば、またいつか使えるかもしれないので、覚え書き。


-----------------


「最大ドローダウン=最大連続損失取引数×損失の平均(幅)」


最大ドローダウンが、資金の総額よりも小さくなるような最適な資金配分を見つけださなければならない。

最大ドローダウンを小さくするために、資金配分(ポジション比率)を小さくすると、運用の効率性は低下する。逆に、資金配分を大きくしすぎると、途中で運用資金を全て失う可能性もある。

サイコロゲームで、一定ルールで、トレンドフォローでポジを持ったとして、2~30%の資金配分が、勝ち残る。

「損失の平均」と「最大連続損失取引数」を、資金配分による調整ではなく、システム上あるいはパフォーマンス特性の調整を用いて低減させる。(トレンドフォロー・ダマシ予防など)

---------------


で・・・だから・・・?
な気分ではあるのだけれど^^;;

ようは、外為FXテクニカル分析さんとこの、トレンドフォローで順張りのみ&確実なところで参戦 ってのを堅く守れるようになったとしたら、必然的に、最大ドローダウンは、かなり小さくなり、けれど利はあるという俗に言う「損小利大」になるわけで・・・

まぁでも、いくらサインが出てからのエントリーであったとしても、時間枠が長いのでトレードすると、数pips動いたからといって損切るほどじゃなくても、多少の値幅の余裕を持ってた方が良さそうだし、数pipsの含み損が、一瞬であっても、含み損→現実損失の可能性はあるわけだし、ドローダウンと見なしておいた方が良さそうだし。

1分足なら、エントリーと同時にストップを入れたとして、方向は合ってても、時々、ストップを引っかける時もある。(スプの加減もあるから、最大5pipsぐらいじゃないかな?)



で、ええと?

1.資金効率2~30%と言っても、証拠金を資金の2~30%以内にするということなのか?

それなら、証拠金3000円として、FXTSのレバ400倍口座で1000通貨で取引したら、900円までポジを持てるから、最高3枚まで。ってこと?

2.それか、レバレッジを2~30倍にしておいた方が良い?

確かに、それはよく聞くけれど・・・
今のネタとは、なんとなく、ちょっと違う気もしなくはない・・・

3.1回のトレードで、ドローダウン幅を、5pipsとみなして、それが資金の2~30%以内に収まるように枚数を決めるのか?

もっと違う気もしなくはない・・・(笑)



わけわからんな(笑)

ま。いつか、何か見つかるでしょう(笑)


ようは、暑くて、出かける気もないし、暇なのでした(笑)

でも、秋になったら、ゴルフ行きたいし、すると、もっと良く寝るようになるし、体力なくなるし・・・

逆に、今のうちに出来るだけ勉強しておきたいのでした(笑)

次は何か本でも読むかなぁ・・・


追記:

記事UPしてから検索してると、3は、資金の5%に抑えた方が良いらしい。
すると証拠金3000円なら、150円まで。
1000通貨で取引すると、15pips。
1分足で、一回5pipsの損切りとすると、最大3枚まで。か、1枚で3回まで。

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