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* ワンダーランドなFXと園芸 *

こだわることなく、まったりとやってゆきます。

FXオプション デモ計画(レンジバージョン) 

Posted on 06:43:53

いつも、読んでくださって、<(_ _*)> アリガトォ

---------

鷹くん鳩ちゃんの金融市場よもやま話 さんのところが、オプション話題を更新してくださっていて。

前に、オプションを利用するなら、動かない相場(=レンジのことのはずw)でも、利益があるので良いと書かれてあったし、

本にも、レンジ相場と呼ばれる時は、年間の3分の2ほどあると書いてあった。はず(笑)

なので、とっかかりは、レンジ相場でオプションをどう利用するか?から、リアルに想像してみようかな?とは思っていて・・・

ふと。一応、私の中で来週はレンジじゃないかと思ってるので、じゃあ、ちょいとリアルに近く想像してみましょうかと・・・

ただ、いまいち どころか、いまさん ぐらい、わからないことがあるので、どこまで想像できるものやら (゚ー゚;Aアセアセ

------------

で。私の中で、108-106円の間じゃなかろうかと思っているのだけれど、よく考えたら、2円も値幅があったら、レンジとは呼ばないのかな?^^;

まぁ良いや(笑)

で。ほんとにトレードするなら、安全確実なところが良いのだろうけれど、デモなので、損するなら、何がどうなったら、どれぐらい損するのかも見てみたいな。と思うので、もうちょっと予定の値幅を狭めてみて・・・

じゃあ、先週終値弱の、107.50-106.50の1円の幅にしてみる。

で?確か、「売り手」になるのが良いはず。

売り手は、コールでもプットでも、利益は最初のプレミアム代だけで、損失は無限大。のはず。

だけれど、逆に言えば、最初に、プレミアム代をもらえる分、とんでもない時にエントリーをしなければ、利益を残せる可能性も高いはず。

で、ボラティリティとか、どこをどう見たら良いのかわからないものの・・・

yahooニュースによると、今、ボラティリティは、高水準だそうで。
ボラが高い時は、プレミアムも高い=割高中。

もし、このままボラが上がれば、損するかも?だけど、ボラも上がりっぱなしはなく、いつか下がるそうなので、今既に高いなら得する可能性が高い。

レンジ相場予定ということは、ボラは下がる予定で・・・

変に何日も様子見ずに、先週の動きの名残のある月曜日に、ストラテジーを建てるのが良いのかな?

とりあえず。
「コール売り」は、円高希望
「プット売り」は、円安希望
のはずで。

すると、107.50に来たら、次下げる予定で、「コール売り」
106.50に来たら、次上げる予定で、「プット売り」
を、すれば良いということ?

で。オプションは、いろいろ決めなくちゃいけなくて・・・
数量・満期日・権利行使価格
以上かな?

数量は、いろいろと計算しやすそうなので、「10.000」にしておこう。
だから、1万ドル分扱うってこと?かしら?

権利行使価格は・・・
「売り手」になる&満期日まで持たない
なら、時間的価値の高いのを優先ということで、ATMというのが良いはず。

なので、SVC証券のトレード画面を開けると、行使価格が107.75になっているし、ほぼ同じ金額なので、そのままで参考にして・・・

画面そのままなので、画像UPしておこう。

10.jpg


次に、満期日。
「売り手」になる時は、プレミアムをもらえる。

満期日までの期間が長い方が、プレミアムは高いけれど、タイムディケイの影響で、満期日前にプレミアムが急激に落ちやすいので、期間を短く設定した方が、良かったはず。

で。とりあえず、先週の終り値で、値が止まってて、スポットレートが、ビッド 107.722・アスク 107.758、になっていて。

上にも書いてたみたいに、権利行使価格を、107.75のままとして・・・この水準なら、コール売り予定なので・・・

タイプをコールにしたまま見てみると・・・
9/8 ビッド 0.41 セータ -1,127 jpy
9/15 ビッド 0.89 セータ -506 jpy
10/8 ビッド 1.55 セータ  -234 jpy
11/8 ビッド 1.99 セータ -141 jpy
らしい。

てことは。9/8を満期日にしたとしたら、最初にもらえるプレミアムが、4,100円で、1日保有していたとしたら、1,127円分値下がりする。はず。

ただし、これは、現時点より、ボラティリティが上がらないとか、スポットレートが上がらない(=プレミアムの本質的価値が上がらない)のが条件のはず。

なので、単純に、もし、明日、この状態で、コールを売ったとして、そのまま明後日になったとして、その状態で決済(反対売買)したとしたら、最初のプレミアム代(4,100円)+タイムディケイ(1,127円)で、5,227円利益?

それにならうとすると・・・
11/8満期日にしておけば、確かにタイムディケイでの変化率は、大分、小さくなるようだけれど、最初に、19900円もらえるわけで、1日持ってたとしたら、19140円になるのなら、どちらにしても、途中で、決済するんなら、ある意味、証拠金さえ余裕綽々にあって、多少の価格変動やらにも耐えれるなら、満期日が長い方がお得なんじゃないのかしら?

証拠金使用率が違う?から、リスクが違うのかな?

逆に、スポットレートが不利な方へ動いた時(今回なら、予定レンジよりはみ出した時)は、どう対処するのか?
ヘッジするストラテジーを持つのか?
ヘッジ用にスポット取引するのか?
損切るのか?

とかを、考えておかないといけないぽいけど、デモだし、始めての計画だし、混乱するので、やめておく。


で?

どうも成行注文しかできないようなので、いざ、相場が動きださないことには、発注はできないみたいなんだけど。

じゃあ、相場が動きだしたら、単純に、107.50辺りに来たら、コールを成行売りして、106.50辺りに来たら、、プットを成行売りしたら良いということ?

じゃあ、決済は、いつするのが良いんだろ?

スポットレートが変われば、プレミアムも変わるはずで、じゃあ、円高へ向かったら、決済すれば良いのかな?

すると、普通のFXで言う、デイみたいにするってことかしら?

するとすると、普通のFXもデイでしてたら、とってもとっても忙しい&混乱しそう^^;;;

それか、もし今のこの価格で、コール売りをしたとして、1日持ってて、結果、この価格と同水準だったとしたら、そこで決済すれば、1,127円分、安くなってるはずだから、じゃあ最低1日持てば良い?

それに、決済の仕方もわからないぞ(笑)

口座状況画面から決済するのかな?

それにそれに、成行注文しかできないってことは、画面をずっと見ておかなくちゃいけない?

もし、損切りや、ヘッジしたくなったとしたら、トレード画面を立ち上げて、ササッと対応しなくちゃいけない?

それ以前に、予定のレートになるまで、じっと待って、成行発注or決済しなくちゃいけない?

なら、PCの前にいれない時にレートが動いたら、どうする?

結局、必要証拠金はいくら?

スポットレートの値幅を基準に、トレードの計画をたてたのは良いけれど、割安とか割高とかも、大事だったはず・・・

だけど、どこでわかるの?
観察して、スポットとプレミアムの動き方とかをチェックしなくちゃいけない?


途中で、ふと、この計画みたいに、スポットレートの価格変動に合わせて、ストラテジーを建てたり、決済したりするなら、

同時に、コール買いとプット売りも持てば、ヘッジにもなるし、良いんじゃないの?と思ったけれど、

よく考えたら、買い手になる時は、プレミアムを払わなくちゃいけないわけで。

通常の為替差損益を取るような感じでトレードするなら、普通のFXでしてりゃ良いわけだから、その発想は却下。

もともと満期まで、持つつもりがないんだから、もし、予定より、逆行して価格が動いた時(予想レンジからはみ出した時)は、なにも、もらったプレミアムより、高いプレミアムを払って、ヘッジ用の逆ストラテジーを持たず、損切る方が良いのかしら?

それか、例えば、上昇トレンドへ動いてしまったとして、そうやって、明らかなトレンドが発生したと判断できた時は、「プット売り」は持ってるはずで、

すると、「コール買い」で、少々プレミアムを高く支払ったとしても、その前の「コール売り」と「プット売り」でもらっているプレミアムで、相殺、もしくは、ちょっとぐらいは利益になるのかな?


などなど。
疑問だらけ (T▽T)アハハ!



まぁ、普通のFXは、今、ライブ口座でトレードしてるから、それに響かない程度に、オプションの観察&デモ取引してみよっと。

とりあえず、
107.50辺りで、コール売り、106.50辺りで、プット売り。
権利行使価格もATMとして、上記と近いところ。
数量10.000。
満期日、1週間後の9/8と、2か月後の11/8
にしてみよっと。

できるかな?(; ̄ー ̄川 アセアセ

発想自体、間違ってたりして (o_ _)ノ彡☆ポムポム



テーマ - 外国為替オプション取引

ジャンル - 株式・投資・マネー

オプション  |  -- trackback  | 4 comment |  edit

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何でもやってみる事が大事ですね
OP私も勉強中の身、パンの本で買いたいのがあるのですが5800円図書館に無いか探してみようかなと思案中

パンの本は内容に比べて高いよね~
読み込んでよかったら買おうかな爆
ではでは
マダイ

外為FXテクニカル分析 | URL | #592Xd23o

2008/09/07 08:43 * edit *

こんにちは

すごい研究熱心で、参考になります。
あと 外為の売買比率去年あたりから見ると おや?って思うところがありました。
おや?って思ってそれで終わってますけど(汗)

ブログ村応援していこうかな!

ばぁちゃん | URL | #-

2008/09/07 12:31 * edit *

おひさしゅーございます(笑)
もうすぐ損切りしてまたショートを持とうかなーって考えは危険でしょうか?
のんきなママさん、ロングしますかぁ?( ´∀`)

かじゅりん | URL | #-

2008/09/07 17:33 * edit *

>外為FXテクニカル分析マダイ さん

パンの本は、一般書籍より、なんとなく個性的なのが多いですよね(笑)

私は、相場以外では、時々、買い物病発生するので、すぐ買っちゃったりします^^;;;


>ばぁちゃん さん

売買比率ですか・・・
私の中で、新しい単語です (*⌒д⌒*)アハ

ネックレスのチェーンて、もつれをほどく最初は手ごわいですが、一つほどけてくると、楽しくなってきたりしません?(笑)
で、また、硬いもつれが出て・・・みたいな(笑)

近頃、そんな感じで、楽しくやってます (*⌒д⌒*)アハ


>かじゅりん さん

簡単に考えてゆきましょ~^^;;

損切りたいポジは、あのショートですよね?ロングの方?

相場が上がっていく前提→ショート損切り+ロングポジ

相場が下がっていく前提→ロング損切り+ショートポジ

ですね^^

またショートを持つ→下がる前提 なら、ショートは切らずに持っておいて、ロングは切る。
資金に余裕があるなら、含み損中のショートポジ+新規ショートポジで、利益も取るのも良いかと思いますが・・・

もし、ショート損切るなら、上がっていく前提 のはずで、ショートをまた持つのは、危険かどうかより、単純に、変ですよね?^^;

のんきなママ | URL | #tHX44QXM

2008/09/07 20:48 * edit *

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