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金融不安にリスク回避、ドル・円一時105.03円 

Posted on 03:12:12

いつも、読んでくださって、<(_ _*)> アリガトォ

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ゴルフに運動会に・・・

なのに、チビ達にワンコ達は、ご自分の気分とご都合で、定期的に起こして下さり・・・

睡眠不足限界で(笑)

細切れ睡眠すると、思考能力はないのに、寝れず ε-(_- )ハァ

どちらにしても、ややこしい相場だし、まぁいっかと座ってPCへ(笑)

yahooニュースのチェックも忘れていたので、とりあえず、そこから・・・と。

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yahooニュース

【ロンドン市場概況】

 26日のロンドン外為市場では、ドル・円は、クロス円の動きに連れて105円25銭から105円57銭で推移した。

ユーロ・ドルは、1.4613ドルまで買い戻された後、欧州株式市場の下落を受けた売りが継続され1.4555ドルまで下落、ユーロ・円は154円20銭まで反発後、153円49銭まで下落した。

ポンド・ドルは1.8342ドルから1.8419ドルまで強含み、ドル・スイスは1.0909フランから1.0873フランまで弱含みに推移した。


【ニューヨーク市場概況】

 26日のニューヨーク外為市場では、ドル・円は、米4-6月期GDP確報値が予想外に下方修正された事や、金融不安に米追加利下げ観測強まり105円03銭まで下落後、米大統領の声明「議会は相違克服し法案を可決」などを受けて今週末には金融安定化策に何らかの合意が見られるとの楽観的見方から株価が上昇に転じた事に連れて106円20銭へ反発し106円00銭で引けた。

ユーロ・ドルは、欧州銀の資金難懸念に1.4575ドルへ下落後1.4659ドルへ反発し1.4614ドルで引けた。

ユーロ・円は株価の回復に連れ153円80銭から155円30銭へ上昇した。

ポンド・ドルは1.8368ドルへ下落後1.8469ドルへ反発、ドル・スイスは1.0830フランへ下落後1.0917フランへ反発した。

【FF先物米金利変更織り込み率(現在2.00%)】
12/16会合:2.00%(0%←12%)1.75%(57%で変わらず)1.50%(37%←31%)
1.25%(6%←0%)
【シカゴVIX指数:株式投資家の恐怖心理の度合いを示す指数】
34.74←32.82、日中最大36.40(08年最大:9/18:42.16)

【株式市場概況】

 NY株式相場はまちまち。
ダウ平均は121.07ドル高の11143.13、ナスダックは3.23ポイント安の2183.34で取引を終了した。

金融安定化策に関する議会調整が大詰めを迎えているが、下院共和党が難色を示すなど依然として流動的な状況が続いており、結果を見極めたいとの思惑から日中は小幅な値動きにとどまった。しかし、法案成立への期待感から引けにかけて金融を中心に買い戻される展開となった。

セクター別では各種金融や不動産が上昇する一方でエネルギーや素材が軟調。

金融安定化策の法案については、週明けのアジア市場の取引開始までに何らかの結論が出るとの見方が多い。

【通貨オプション】

 ドル・円オプション市場は、米政府金融安定化法案成立難航を嫌気してリスク警戒感が再燃し買いが先行している。

個別では、円先高感に伴う短気物円コール買いが目立ち、期日1-2ヶ月物、100-102円ストライクの取引が活発であった。

変動率
1ヶ月物15.45%⇒16.65%
(最近の高値8/17=23%、99年来の高水準)
3ヶ月物13.725%⇒14.775%
(07年8/17=17.50%、2000年来の高水準)
6ヶ月物12.275%⇒13.025%
(8/17=15.25%、2000年来の高水準)
1年物11.20%⇒11.70%
(8/17=13.80%、2000年来の高水準)

リスクリバーサル(25デルタ円コール)
1ヶ月物+3.75%⇒+4.10%
(8/17=+6.5、2003年10月以来の高水準)
3ヶ月物+4.35%⇒+4.60%(8/17=+6.5)
6ヶ月物+4.675%⇒+4.875%(8/17=+6.5)
1年物+5.075%⇒+5.375%(8/17=+6.5)

【東京市場終値-ニューヨーク市場終値】

為替市場: (始値) (高値) (安値) (終値)
ドル・円 105.35 106.20 105.03 106.00
ユーロ・ドル 1.4575 1.4659 1.4555 1.4614
ユーロ・円 153.54 155.30 153.49 154.91
ドル・スイス 1.0900 1.0917 1.0830 1.0896
ポンド・ドル 1.8350 1.8469 1.8342 1.8450

株式市場:
NYダウ 11019.04 11168.06 10868.82 11143.13
ナスダック 2134.80 2187.53 2134.80 2183.34

債券市場: (始値) (終値)
米国債 2年物 2.161 2.100
米国債10年物 3.854 3.856
米国債30年物 4.410 4.371

先物市場:
NY金先物 886.0 908.0 886.0 888.50
NY原油先物 107.70 108.11 104.25 106.89

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通貨オプション リスクリバーサル 円コールオーバー拡大


2008/09/29(月) 13:32

ドル円  4.05-4.35 円コールオーバー
ユーロ円 3.25-3.65 円コールオーバー
ポンド円 3.65-3.95 円コールオーバー

円コールオーバーが金曜日の3.60-3.90から大きく拡大している。
ユーロ円、ポンド円は同水準

※リスクリバーサルとは、
同じ権利行使期日、取引金額、25%デルタの
コールとプットを反対売買したときの差額を
あらわしたもの。
理論上はコールとプットの価格は一致するが、
実際のマーケットでは通貨の需給に偏りがあるため、
差額が生じる。

---------------------------

通貨オプション ボラティリティー 欧州通貨の上昇目立つ


2008/09/29(月) 17:19

     USD/JPY  EUR/USD  EUR/JPY  GBP/USD
1WK    19.44    19.51    20.08    16.76
1MO    16.25    15.30    16.94    13.50
3MO    13.71    13.40    14.72    11.90
6MO    12.36    12.60    13.25    11.40
9MO    11.86    12.40    12.63    11.20
1YR    11.59    12.20    12.30    11.00

         
     GBP/JPY  AUD/USD  USD/CHF
1WK    20.38    24.51    19.51
1MO    17.64    20.75    15.91
3MO    15.92    16.90    14.10
6MO    14.71    15.35    13.30
9MO    14.18    14.75    13.10
1YR    13.90    14.40    12.90
東京時間17:00現在 参考値

週明け29日のロンドン市場では、欧州通貨のボラティリティー
が上昇している。
期近1week物を前週末ロンドン市場と比較すると、
ユーロドルは18.0%から19.5%へ、ポンドドルは16.2%から
16.7%へと上昇している。
クロス円でもユーロ円は18.5%から20.0%へ、
ポンド円は18.8%から20.4%へと上昇している。
ドル円は19.0%から19.4%と上昇も小幅に留まっている。
欧州通貨には欧州金融機関の再編報道が相次ぎ、
リスク要因が増している。

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