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ECB総裁のハト派発言にユーロ売り加速1.3747ドル 

Posted on 16:33:58

いつも、読んでくださって、<(_ _*)> アリガトォ

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先にトレードしてたもんで、すっかりφ(゚ー゚=)メモメモ忘れてた(笑)

近頃オプションのこととかは、書いてなかったのだけれど、一応、気にはしてて^^;

で。近頃、ボラリティ・・・じゃなくボラティリティ(あぁ打ちにくい^^;)も上がりっぱなしぽく・・・

yahooニュースとかKlugのも、あくまでも結果だから、ユーロドルがガツンと下げた後のボラティリティは、ガツンと上がったと書いてある。

かといって、ドル円は、ガンガン下げるわけでもなく・・・

何かのキッカケで、下げるかも!?の不安感でそうなってるぽいのだけれど・・・

すると、あ。そんな感じのあったな?と見ると・・・
【シカゴVIX指数:株式投資家の恐怖心理の度合いを示す指数】
ってやつ。

めちゃ上がってる(笑)

ま。そんなこんなが、上値の重さなんだろうなぁと想像したり。

私のようなアメリカへの期待が下値の浅さなのかなぁと思ったり。

ボラティリティとかが、ふわりと下げたら、本気で買えそうなんだけど・・・

いつになるのかしら (*⌒д⌒*)アハ

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yahooニュース

【ロンドン市場概況】

 2日のロンドン外為市場では、ドル・円はユーロ・円の反発に連れて105円23銭から105円55銭まで上昇した。

ユーロ・ドルは売り一服で買い戻しが優勢となり1.3877ドルから1.3933ドルまで上昇

ユーロ・円は146円15銭から146円88銭まで上昇した。

ポンド・ドルは1.7694ドルまで上昇後、1.7613ドルまで下落
ドル・スイスは1.1332フランから1.1294フランまで下落した。

【ニューヨーク市場概況】

 2日のニューヨーク外為市場では、ドル・円は、01年9月以来の高水準に増加した米週次新規失業保険申請件数や06年10月以来の大幅下落となった米8月製造業受注指数を受けた米景気鈍化懸念に伴う売りに105円75銭から105円09 銭まで下落し、安値圏の105円35銭で取引を終えた。

ユーロ・ドルは、ECBが市場の予想通り政策金利を現状の4.25%で据え置く事を決定したが、その後のトリシェECB総裁会見でのハト派発言を受けた利下げ観測に売りが加速し1.3916ドルから1.3747ドルまで下落し1.3816ドルで引けた。

ユーロ・円は欧日金利差縮小観測に伴う売りに146円63銭から144円88銭まで下落した。

ポンド・ドルは1.7552ドルまで下落後1.7685ドルへ反発
ドル・スイスは1.1307フランから1.1413フランまで上昇した。

【FF先物米金利変更織り込み率(現在2.00%)】
12/16会合:1.75%(4%←41%)1.50%(67%←45%)1.25%(28%←12%)
【シカゴVIX指数:株式投資家の恐怖心理の度合いを示す指数】
45.26←39.81、日中最大46.48(08年最大:9/29 48.40)

【原油市場概況】
原油相場は大幅続落。

外為市場でユーロが急落し、対ユーロで約1年ぶりの高値をつけるドルの強い動きや“原油価格は来年50ドルまで下落する可能性がある”との観測を受けて朝方から売りが優勢となる展開が続いた。

NY原油先物価格は世界景気減速に伴う需要減少見通しも弱材料となり、9/17以来の安値93.56ドルまで5ドル近く下落し、安値圏の93.97ドル(前日比-4.56ドル、-4.6%、年初来-2.1%)で取引を終えた。

【株式市場概況】

米株式相場は下落。

ダウ平均は348.22ドル安の10482.85、ナスダックは92.68ポイント安の1976.72で取引を終了した。

週間新規失業保険申請数と8月製造業受注が相次いで事前予想を下回ったことで下落して始まった。

金融救済策の修正法案が下院で可決するかどうか、依然として懐疑的な見方も根強く終日軟調な展開となった。

セクター別では、保険や素材、運輸を中心に全面安となった。

ホテルのマリオット・インターナショナル(MAR)が業績予想を下方修正し下落。エネルギーのコノコ・フィリップス(COP)は原油及び天然ガス価格が下落傾向にあり、また精製マージンも縮小しているとの見解を示し軟調。一方でスイス銀行大手のUBS(UBS)は第3四半期は黒字に転じるとの見通しを示し上昇。ダウ構成銘柄では、アルコア(AA)やキャタピラー(CAT)、GE(GE)の下落が目立った。

明日の雇用統計では、非農業部門雇用者数が10万5千人減、失業率6.1%が予想されている。

【通貨オプション】
ドル・円オプション市場は、金融安定化法案の不透明感や米景気減速のリスク警戒感を受けて買いが先行している。リスクリバーサルにおいても下値ヘッジ目的の円コール買いが根強い。

個別では6日物103円50銭円コールストライク、1週間物107円50銭円プットなど短気物オプションの取引が盛んであった。

変動率
1ヶ月物17.30%⇒17.50%
(最近の高値8/17=23%、99年来の高水準)
3ヶ月物13.675%⇒14.70%
(07年8/17=17.50%、2000年来の高水準)
6ヶ月物13.025%⇒13.20%
(8/17=15.25%、2000年来の高水準)
1年物12.05%⇒11.95%
(8/17=13.80%、2000年来の高水準)

リスクリバーサル(25デルタ円コール)
1ヶ月物+4.85%⇒+4.60%
(8/17=+6.5、2003年10月以来の高水準)
3ヶ月物+5.35%⇒5.30%(8/17=+6.5)
6ヶ月物+5.475%⇒5.60%(8/17=+6.5)
1年物+5.925%⇒6.00%(8/17=+6.5)

【東京市場終値-ニューヨーク市場終値】

為替市場: (始値) (高値) (安値) (終値)
ドル・円 105.33 105.75 105.09 105.35
ユーロ・ドル 1.3878 1.3935 1.3747 1.3816
ユーロ・円 146.18 146.88 144.88 145.56
ドル・スイス 1.1331 1.1413 1.1288 1.1360
ポンド・ドル 1.7637 1.7694 1.7552 1.7640

株式市場:
NYダウ 10825.54 10825.54 10439.52 10482.85
ナスダック 2059.16 2059.16 1975.00 1976.72

債券市場: (始値) (終値)
米国債 2年物 1.815 1.620
米国債10年物 3.738 3.633
米国債30年物 4.215 4.152

先物市場:
NY金先物 872.8 872.8 835.0 844.3
NY原油先物 95.90 96.10 93.56 93.97

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通貨オプション リスクリバーサル 円コールオーバー高止まり

2008/10/03(金) 12:30

ドル円  4.30-4.60 円コールオーバー
ユーロ円 4.05-4.35 円コールオーバー
ポンド円 4.35-4.65 円コールオーバー

ドル円、クロス円とも円コールオーバーが高止まり。
週末に雇用統計を控えており、警戒感が根強い状況。

※リスクリバーサルとは、
同じ権利行使期日、取引金額、25%デルタの
コールとプットを反対売買したときの差額を
あらわしたもの。
理論上はコールとプットの価格は一致するが、
実際のマーケットでは通貨の需給に偏りがあるため、
差額が生じる。

---------------------

通貨オプション ボラティリティー

2008/10/03(金) 12:51

   USD/JPY  EUR/USD  EUR/JPY  GBP/USD
1WK    22.16    22.26    25.50    20.01
1MO    17.55    17.35    20.86    16.40
3MO    14.73    15.05    17.47    14.20
6MO    13.14    14.15    15.32    13.05
9MO    12.53    13.85    14.44    12.60
1YR    12.22    13.55    13.97    12.35

         
   GBP/JPY  AUD/USD  USD/CHF
1WK    25.70    31.01    22.27
1MO    21.46    23.75    17.66
3MO    18.57    19.00    15.46
6MO    16.68    17.40    14.62
9MO    15.89    16.50    14.34
1YR    15.47    16.05    14.05
東京時間11:30現在 参考値

前日上昇したボラティリティーは高止まり。
1Weekをみると、ドル円が22%台、ユーロドルが22%台、
ユーロ円が25%台と、前日のロンドン午前とほぼ同水準。
世界的な景気不透明感や利下げ観測の浮上で値動きに
対する警戒感が高まっている。

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