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信用危機の深刻化に株価急落、リスク回避加速100.22円/135.05円 

Posted on 17:12:40

いつも、読んでくださって、<(_ _*)> アリガトォ

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昨日、たらふく寝てて、サボったので、保存日時を変えて^^;

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yahooニュース

【ロンドン市場概況】
 6日のロンドン外為市場では、欧州主要株式市場、米国株式指数先物の下落を受けてクロス円の売りが優勢になり、ドル・円は103円72銭から102円99銭まで連れ安となった。

ユーロ・円は141円18銭から139円75銭まで下落
ユーロ・ドルは1.3617ドルから1.3540ドルまで下落した。
ポンド・ドルは1.7601ドルから1.7515ドルまで下落
ドル・スイスは1.1392フランから1.1450フランまで上昇した。

【ニューヨーク市場概況】

 6日のニューヨーク外為市場では、ドル・円は、欧米信用危機の深刻化を嫌気した株価の下落や景気悪化の懸念を受けた米追加利下げ観測に伴い103円39銭から100円22銭まで急落後、オプション絡みの買いや緊急G8での主要国協調利下げの思惑などに下げ止まり101円84銭で取引を終えた。

ユーロ・ドルは、欧州金融危機の拡大に1.3645ドルから1.3444ドルへ下落し、1.3508ドルで引けた。

ユーロ・円は株価急落を受けたリスク回避のキャリートレード手仕舞いが加速し141円02銭から135円05銭まで下落した。

ポンド・ドルは1.7649ドルから1.7336ドルまで下落
ドル・スイスは1.1370フランから1.1488フランまで上昇した。

【FF先物米金利変更織り込み率(現在2.00%)】
10/29会合:1.50%(42%←84%)1.25%(58%←16%)
12/16会合:1.50%(30%←49%)1.25%(53%←42%)1.0%(9%で変わらず)
【シカゴVIX指数:株式投資家の恐怖心理の度合いを示す指数】
52.05←45.14、日中最大58.24(08年最大:10/6 58.24)

【原油市場概況】
 原油相場は4営業日連続で下落。
約8ヶ月ぶりに90ドルを割り込んだ後は下げ幅が拡大し、一時87.56ドルと7/11に付けた史上最高値147.27ドルから40.5%下回る水準まで下げた。

金融危機が欧州に広がり深刻化する中、世界的な景気減速を受けた燃料需要減退の懸念から売りが加速した。

NY原油先物価格は2/7以来の安値を付けた後も安値圏で推移し、結局87.81ドル(前週末比-6.07ドル、-6.5%、年初来-8.5%)で取引を終了。直近安値86.25ドルが意識されている。

【株式市場概況】
NY株式相場は下落。
ダウ平均は369.88ドル安の9955.50、ナスダックは84.43ポイント安の1862.96で取引を終了した。

先週末可決した金融安定化法案の効果は限定的との見方、及び当面好材料が出尽くしたとの見方が広がり、寄付きから急落となった。

ダウは一時史上最大の下落幅となる800ドル安となる場面があったものの、引けにかけて急速に回復、下落幅の半分を取り戻す形となった。

セクター別でも全面安となり、特にヘルスケア、ハイテクや各種金融の下落が目立った。

米銀大手のワコビア(WB)買収を巡ってシティグループ(C)はウェルズファーゴ(WFC)を提訴したものの、当面交渉継続で合意。但し株価はいずれも下落した。オンラインオークションのイーベイ(EBAY)は買収及び人員削減を発表して5.5%安。ダウ構成銘柄では金融のほか、GM(GM)やアルコア(AA)の下げが目立った。バンクオブアメリカ(BAC)は20日に予定されていた決算発表を繰上げ、急遽本日引け後に発表、同時に減配と共に100億ドルの資本増強を明らかにし、引け後の市場で株価は下落して取引されている。

【通貨オプション】

 ドル・円オプション市場は、欧米信用危機深刻化を受けてリスクヘッジの買いが強まり、特に1ヶ月物変動率は、98年10月以来の高水準に上昇した。期日物も8/17につけた直近の高値付近に上昇。リスクリバーサルでも下値ヘッジ目的の円コール買いが加速した。

変動率
1ヶ月物16.15%⇒24.25%
(最近の高値8/17=23%、99年来の高水準)
3ヶ月物14.025%⇒18.025%
(07年8/17=17.50%、2000年来の高水準)
6ヶ月物12.625%⇒14.775%
(8/17=15.25%、2000年来の高水準)
1年物11.80%⇒13.25%
(8/17=13.80%、2000年来の高水準)

リスクリバーサル(25デルタ円コール)
1ヶ月物+4.85%⇒+5.712%
(8/17=+6.5、2003年10月以来の高水準)
3ヶ月物+5.35%⇒+5.861%(8/17=+6.5)
6ヶ月物+5.325%⇒+6.019%(8/17=+6.5)
1年物+5.825%⇒+6.207%(8/17=+6.5)

【金融政策】
インド準備銀行
「預金準備率50ベーシスポイント引き下げ8.5%に設定」
連銀
「期日28日、84日TAF入札規模各1500億ドルに拡大」
「TAFキャッシュオークション規模は年末までに9000億ドルに達する可能性」
「連銀、米財務省は短期金融市場の支援拡大手段拡大模索」
「連銀、短期金融市場状況に流動性促進させる用意がある」
「米財務省は財務省証券入札日程変更、3年物債券売却へ」

【要人発言】
ブッシュ米大統領
「金融安定化策の効果が出るまでには時間がかかる」
「金融安定化策がなければ状況は悪化していた可能性も」
EU加盟国首脳
「銀行の支援、預金保護において必要なあらゆる措置をとる」
トリシェECB総裁
「市場が必要な期間、必要な全ての流動性を供給する用意」
「ECBは時宜を得て十分な措置を取った」
「欧州は問題に迅速、正確に対応できる」
米財務省報道官
「ポールソン米財務長官は、バーナンキ米FRB議長とガイトナーNY連銀総裁と市場に関して協議」
「ポールソン米財務長官は金融安定化法施行担当者とも対応協議」
フィッシャー米ダラス連銀総裁(投票権有)
「連銀は市場支援のため可能である事を実施」
「恐怖の拡大がドルを押し上げ」
「機能不全に陥っているシステムを更に懸念」
「インフレに関しては以前ほど懸念せず」
エバンズ・シカゴ連銀総裁(投票権無)
「経済活動は本年下半期から来年にかけかなり低迷する」
「インフレ期待はいくらか低下した可能性」

【東京市場終値-ニューヨーク市場終値】

為替市場: (始値) (高値) (安値) (終値)
ドル・円 103.72 103.72 100.22 101.84
ユーロ・ドル 1.3612 1.3645 1.3444 1.3508
ユーロ・円 141.19 141.18 135.05 137.57
ドル・スイス 1.1395 1.1488 1.1370 1.1476
ポンド・ドル 1.7578 1.7649 1.7336 1.7444

株式市場:
NYダウ 10322.52 10322.76 9525.32 9955.50
ナスダック 1894.39 1905.01 1777.02 1862.96
債券市場: (始値) (終値)
米国債 2年物 1.582 1.434
米国債10年物 3.603 3.455
米国債30年物 4.087 3.973
先物市場:
NY金先物 865.0 877.5 859.0 866.2
NY原油先物 90.00 91.65 87.56 87.81

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通貨オプション ボラティリティー リスク回避で、オプション需要強まる
掲載日時:2008/10/07 (火) 11:08

配信日時:2008/10/07 (火) 10:58

     USD/JPY  EUR/USD  EUR/JPY  GBP/USD
1WK    31.96    24.51    35.30    19.01
1MO    24.01    19.50    27.36    17.10
3MO    18.99    17.00    21.14    14.50
6MO    15.99    15.25    17.76    13.20
9MO    14.79    14.70    16.45    12.70
1YR    14.15    14.30    15.74    12.50

         
     GBP/JPY  AUD/USD  USD/CHF
1WK    35.50    44.01    24.02
1MO    27.96    32.80    19.41
3MO    22.23    25.00    17.21
6MO    19.13    21.60    15.49
9MO    17.90    20.00    14.95
1YR    17.24    18.80    14.55
東京時間10:30現在 参考値

世界的な株安の動きで、米債や金など逃避資産への資金移動が進行している。
為替市場でのリスク回避のためにオプション需要が急速に高まっている。
1weekでドル円は32%近辺、ユーロ円やポンド円は35%台に上昇。
本日、豪政策金利が発表される豪ドル/ドルは44%に跳ね上がった。

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通貨オプション リスクリバーサル 円コールオーバー急拡大
掲載日時:2008/10/07 (火) 11:43

配信日時:2008/10/07 (火) 11:33

ドル円  6.05-6.35 円コールオーバー
ユーロ円 5.75-6.05 円コールオーバー
ポンド円 5.95-5.65 円コールオーバー

ドル円、クロス円とも円コールオーバーが急激に拡大した。
世界的な株安の流れが止まらず、リスク回避的な動きが強まった。

※リスクリバーサルとは、
同じ権利行使期日、取引金額、25%デルタのコールとプットを反対売買したときの差額をあらわしたもの。
理論上はコールとプットの価格は一致するが、実際のマーケットでは通貨の需給に偏りがあるため、差額が生じる。

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ジャンル - 株式・投資・マネー

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