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株価動向に連れドル・円上下101.49円⇒99.52円 

Posted on 11:35:04

いつも、読んで下さって、<(_ _*)> アリガトォ

-------------------

【ロンドン市場概況】

 9日のロンドン外為市場では、ドル・円は、欧州主要株式市場、米国株式指数先物の上昇を受けて買い戻しが優勢となり101円40銭まで上昇したが、戻り売り、株価伸び悩みを受けた売りに100円42銭まで下落した。

ユーロ・ドルは1.3786ドルまで上昇後、1.3684ドルまで下落

ユーロ・円は139円70銭まで上昇後、137円59銭まで下落した。

ポンド・ドルは1.7374ドルまで上昇後、1.7273ドルまで下落

ドル・スイスは1.1227フランから1.1306フランまで上昇した。

【経済指標】
英・8月貿易収支:-81.9億ポンド(予想-76億ポンド、7月-82.38億ポンド←-76.67億ポンド)
英・9月住宅価格(ハリファックス):前月比-1.3%
【要人発言】
アルムニア欧州委員
「景気後退のリスクが経済見通しの中心的なシナリオになる可能性」
ECB10月月報
「ユーロ圏のインフレリスクは一段と後退したが、二次的効果を避けることが不可欠」
【ニューヨーク市場寄付】
ドル・円100円79銭、ユーロ・ドル1.3687ドル、ユーロ・円137円94銭、ポンド・ドル1.7342ドル、ドル・スイス1.1311フラン

【ニューヨーク市場概況】

9日のニューヨーク外為市場では、ドル・円はG7会合で協調的な金融機関への公的資金注入姿勢が示されるとの思惑や株価の上昇に連れたショートカバーに一旦101円49銭まで上昇したが、引けにかけた株価の大幅下落を嫌気し99円52銭まで下落し、99円78銭で取引を終えた。

ユーロ・ドルは、安全通貨のドル買いが再燃し1.3721ドルから1.3599ドルまで下落し、1.3602ドルで引けた。ユーロ・円は、欧日金利差縮小やキャリートレード手仕舞いに138円93銭から135円34銭まで下落した。ポンド・ドルは1.7397ドルから1.7066ドルまで下落し、ドル・スイスは1.1344フランまで上昇後1.1272フランへ反落した。

【FF先物米金利変更織り込み率(現在1.50%)】
10/29会合:1.50%(10%←18%)1.25%(90%←82%)
12/16会合:1.50%(6%←10%)1.25%(65%←54%)1.0%(28%←35%)
【シカゴVIX指数:株式投資家の恐怖心理の度合いを示す指数】
63.92←57.53、日中最大64.92(08年最大:10/9 64.92)

【原油市場概況】

 原油相場は2日連続で下落。

石油輸出国機構(OPEC)が11月18日に臨時総会を開催するとの報道を受けた減産実施の観測に堅調スタートとなったが、信用危機の悪化で世界各国の経済成長が鈍化し、エネルギー需要が落ち込むとの見方から下落に転じる展開となった。

金融市場の不安定さを嫌気したリスク回避の動きも買いを手控える要因となった。

NY原油先物価格は終値ベースで約8ヶ月ぶり安値の86.59ドル(前日比-2.36ドル、-2.7%、年初来-9.8%)で取引を終了、引け後の時間外取引では84.19ドルまで一段安となっている。

【株式市場概況】

NY株式相場は下落。

ダウ平均は678.91ドル安の8579.19、ナスダックは95.21ポイント安の1645.12で取引を終了した。世界的な政府や中央銀行の介入にも関わらず、依然として短期金融市場での信用収縮が続いていることが嫌気されて朝方から下落して始まった。

今後、米国経済が景気後退に入ることも確実視する向きは多い。

本日から空売り規制が解除されたことも下落要因となった。

セクター別では自動車・同部品や金融を中心に全面安となった。

証券大手のモルガンスタンレー(MS)は三菱UFJフィナンシャルグループ(MTU)による増資引き受けを再三にわたり確認したものの、懐疑的な見方が根強く急落。米自動車最大手のゼネラル・モーターズ(GM)は、一段と資金調達が厳しい状況に陥っているとの思惑から売られた。アパレルのアバクロ
ンビー&フィッチ(ANF)は業績下方修正を発表し15%安。ダウ構成銘柄では、金融各社に加えてアルコア(AA)やシェブロン(CVX)など素材・エネルギー関連も二桁の下落となった。主要指数は7営業日続落、年初来からも40%近い下落となっている。

来週からは決算が本格化することもあり、一段と警戒感が高まっている。

【通貨オプション】

 ドル・円オプション市場は、ドル・円の下落が一段落したものの、10/10にG7会合を控えたイベントリスクに変動率は高止まりしている。リスクリバーサルでは、根強いリスク警戒感に伴う下値ヘッジ目的の円コール買いが引き続き先行した。個別では2-5年物の超長期物の取引が活発であった。

変動率
1ヶ月物25.25%⇒22.25%
(最近の高値10/8=25.25%、98年10月来の高水準)
3ヶ月物19.025%⇒17.275%
(10/8=19.025%、99年2月以来の高水準)
6ヶ月物16.125%⇒14.875%
(10/8=16.125%、2000年3月以来の高水準)
1年物14.40%⇒13.15%
(10/8=14.40%、2000年6月以来の高水準)

リスクリバーサル(25デルタ円コール)
1ヶ月物+6.65%⇒+6.20%
(3/21=+6.85、2003年10月以来の高水準)
3ヶ月物+5.35%⇒+6.72%(3/21=+6.8)
6ヶ月物+6.875%⇒+6.700%
(10/8 6.875%、2007年8/24=+6.5)
1年物+6.875%⇒+6.85%(3/21=+6.875)

【経済指標】
米・週次新規失業保険申請件数:47.8万件(予想47.8万件、前回49.8万件←49.7万件)
米・8月卸売在庫:前月比+0.8%(予想+0.5%、7月+1.5%←+1.4%)
【金融政策】
南ア中銀:政策金利12%に据え置き決定
欧州中銀(ECB)
「新方式期間6日物オペで246.8億ユーロを市場に供給
新方式オぺ:政策金利(3.75%)で銀行が担保を差し出せる限り無制限に資金供給する方式、当初15日実施予定日から前倒しで実施」
【要人発言】
ブッシュ米大統領
「米国は金融危機に対し強い措置をとる」
「緊急G8会合にオープン」
ぺリノ米大統領報道官
「ブッシュ米大統領は、10/11にG7各国財務相、IMF理事、世銀総裁と異例の会合を予定」
「ポールソン米財務長官は、銀行への公的資金注入を前向きに検討」
スターン米ミネアポリス連銀総裁(投票権有)
「救済策は将来の不安定要因となる可能性」
「米経済は本質的な柔軟性を備えている」
「米失業率は上昇も」
「米個人消費は減少する可能性」
メルケル独首相
「ドイツは銀行支援のためどんな措置も除外せず」
「納税者保護は最重要」
「利下げの効果をみる必要」
オルドネス・スペイン中銀総裁
「今後の政策に関しかなりの不透明感」
「追加利下げの可能性排除せず」
「インフレはECBにとり最重要要因」
「景気鈍化がインフレリスクを緩和」
シュタルクECB理事
「協調行動は安定要因」
「欧州向こう数四半期非常に弱い成長が予想される」
「協調利下げは強いメッセージ」
「利下げはECBの責務、策略にそる」
「インフレは引き続き高過ぎるが、低下する可能性」
「各国中銀は同様の結論に達した」
「短気金融市場は正常に機能していない」
ストラスカーンIMF(国際通貨基金)専務理事
「速やかな措置により問題を解決できる」
「米国、EUは銀行の資本増強必要である事を認識」
「世界経済リセッションの瀬戸際」

【東京市場終値-ニューヨーク市場終値】

為替市場: (始値) (高値) (安値) (終値)
ドル・円 101.19 101.49 99.52 99.78
ユーロ・ドル 1.3733 1.3786 1.3599 1.3602
ユーロ・円 138.96 139.70 135.34 135.75
ドル・スイス 1.1257 1.1344 1.1227 1.1296
ポンド・ドル 1.7292 1.7397 1.7066 1.7099

株式市場:
NYダウ   9261.69 9448.14   8579.19   8579.19
ナスダック   1769.96 1787.41 1634.88 1645.12

債券市場: (始値) (終値)
米国債 2年物 1.548 1.544
米国債10年物 3.640 3.791
米国債30年物 4.048 4.105

先物市場:
NY金先物 890.5 896.0 885.0 886.5
NY原油先物 88.95 89.15 86.59 86.59

-------------------------

通貨オプション ボラティリティー 急上昇、ドル円1weekは40%
掲載日時:2008/10/10 (金) 10:54

配信日時:2008/10/10 (金) 10:44

     USD/JPY  EUR/USD  EUR/JPY  GBP/USD
1WK    40.02    22.51    38.35    22.01
1MO    27.70    19.50    28.90    18.25
3MO    21.37    16.75    22.60    16.25
6MO    17.49    15.25    18.64    14.80
9MO    15.90    14.75    16.99    14.40
1YR    15.05    14.20    16.09    14.00

          
     GBP/JPY  AUD/USD  USD/CHF
1WK    30.96    56.01    22.02
1MO    25.20    40.00    19.21
3MO    20.92    28.50    16.66
6MO    18.26    23.50    15.21
9MO    17.18    21.50    14.74
1YR    16.59    20.30    14.20
東京時間10:30現在 参考値

スポット市場での円急伸の動きを受けてボラティリティー需要も跳ね上がった。
ドル円1weekは前日ロンドンタイムの27%近辺から一気に40%へと上昇した。
1ヶ月も27.7%と記録的な高水準に上昇した。

----------------------

通貨オプション リスクリバーサル コール・プットの格差は6%超
掲載日時:2008/10/10 (金) 11:23

配信日時:2008/10/10 (金) 11:13

ドル円  6.35-6.65 円コールオーバー
ユーロ円 6.35-6.65 円コールオーバー
ポンド円 6.55-6.85 円コールオーバー

スポット市場での円高圧力の高まり継続し、円コール需要が円プット需要を大幅に上回る状況が続いている。
各通貨ペアで円コールオーバーが6%台の開きになっている。

※リスクリバーサルとは、
同じ権利行使期日、取引金額、25%デルタのコールとプットを反対売買したときの差額をあらわしたもの。
理論上はコールとプットの価格は一致するが、実際のマーケットでは通貨の需給に偏りがあるため、差額が生じる。

-------------------------

通貨オプション ボラティリティー 欧州通貨急騰
掲載日時:2008/10/10 (金) 19:14

配信日時:2008/10/10 (金) 19:04

  USD/JPY  EUR/USD  EUR/JPY  GBP/USD
1WK    42.57    24.01    47.57    26.02
1MO    31.85    20.26    36.85    22.01
3MO    22.95    17.50    26.23    18.01
6MO    18.54    16.00    20.89    17.00
9MO    16.80    15.50    18.76    16.00
1YR    15.86    15.00    17.60    15.25

         
   GBP/JPY  AUD/USD  USD/CHF
1WK    47.77    58.53    23.52
1MO    37.46    39.51    19.96
3MO    27.33    29.01    17.41
6MO    22.26    24.51    15.97
9MO    20.21    22.51    15.49
1YR    19.10    21.51    15.00
東京時間16:15現在 参考値

東京時間午前と比べ、ボラティリティーは上昇。
特にユーロ円、ポンド円など欧州通貨の上昇が著しい。
1weekでは、ユーロ円が38%台から47%台、ポンド円が30%台から47%台に上昇した。
スポットでの円高が恐怖感を増大させたとみられる。

テーマ - FX(外国為替証拠金取引)を始めよう!

ジャンル - 株式・投資・マネー

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