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米リセッション不安にリスク回避99.87円/134.78円 

Posted on 09:26:13

いつも、読んでくださって、<(_ _*)> アリガトォ

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yahooニュース

【ロンドン市場概況】
 15日のロンドン外為市場では、ドル・円は、欧州主要株式市場、米国株式指数先物の下落を受けて100円93銭まで下落したが、米株先物の下落幅縮小で101円55銭まで上昇した。

ユーロ・ドルは1.3572ドルから1.3688ドルまで上昇

ユーロ・円は137円05銭まで下落後、138円96銭まで上昇した。

ポンド・ドルは1.7434ドから1.7600ドルまで上昇

ドル・スイスは1.1407フランまで上昇後、1.1315フランまで下落した。

【経済指標】
英・9月失業率:2.9%(予想2.9%、8月2.8%)、失業者増減:+3.18万人(予想+3.6万人、8月+3.57万人←+3.25万人)、平均所得:前年比+3.4%(前年比6-8月予想+3.5%、5-7月+3.5%)
ユーロ圏・9月消費者物価指数改定値:前年比+3.6%(予想、速報+3.6%、8月+3.8%)
南ア・8月実質小売売上高:前年比-5.5%(予想-5.1%、7月-4.6%)

【要人発言】
白川日銀総裁(参院予算委員会)
「日本は極めて低金利で金融システムも安定」
「準備預金付利は検討している課題の1つ、金融市場安定保つ1つの方法」

【ニューヨーク市場寄付】
ドル・円101円30銭、ユーロ・ドル1.3652ドル、ユーロ・円138円30銭、ポンド・ドル1.7567ドル、ドル・スイス1.1338フラン

【ニューヨーク市場概況】
15日のニューヨーク外為市場では、ドル・円は、米9月小売売上高が過去3年間で最低、米10月NY州製造業業況指数が統計以来の最低にそれぞれ落ち込む弱い米経済指標を受けてリセッション不安が強まり101円74銭から99円87銭まで下落し、安値圏の99円94銭で取引を終えた。

ユーロ・ドルは、株式市場の下落を嫌気し安全通貨のドル買いが再開し1.3652ドルから1.3484ドルまで下落し、1.3503ドルで引けた。

ユーロ・円は株価下落やリセッション懸念を受けたリスク回避のキャリートレード手仕舞いに138円62銭から134円78銭まで下落した。

ポンド・ドルは1.7596ドルから1.7264ドルまで下落し、ドル・スイスは1.1297フランまで下落後1.1390フランへ反発した。

【FF先物米金利変更織り込み率(現在1.50%)】
10/29会合:1.25%(60%←92%)1.00%(40%←8%)
12/16会合:1.25%(36%←56%)1.00%(47%←40%)0.75%(15%←3%)

【シカゴVIX指数:株式投資家の恐怖心理の度合いを示す指数】
69.25←55.13、日中最大69.47(08年最大:10/10 76.94)

【原油市場概況】
原油相場は2日連続で下落。
世界経済のリセッション(景気後退)入り懸念による需要低下見通しやリスク回避のポジション手仕舞い売りに日中74.30ドルまで売られ、2007年9月以来で初めて75ドル台を割り込む。

前週の国際エネルギー機関(IEA)や国際通貨基金(IMF)に続き石油輸出国機構(OPEC)も需要見通しを下方修正。

2ヶ月連続で09年の需要予想を引き下げたことも売りを強める要因となった。

NY原油先物価格は4ドル以上下落し、安値圏の74.54ドル(前日比-4.09ドル、-5.2%、年初来-22.3%)で取引を終了、引け後の時間外取引では73.55ドルまで一段安となっている。

【株式市場概況】
NY株式相場は下落。

ダウ平均は733.08ドル安の8577.91、ナスダックは150.68ポイント安の1628.33で取引を終了した。

9月小売売上高が2ヶ月連続で低下し、3年ぶりの大幅な減少となったことで朝方から下落して始まった。

バーナンキFRB議長が、景気の急速な回復は期待できないとの見解を示したほか、地区連銀経済報告(通称:ベージュブック)で全12地域で経済活動が低迷したとの見解が示されたことで引けにかけて大幅に下落する展開となった。

主要株式指数は過去2番目の下落幅を記録した。

セクター別では、エネルギーや不動産を中心に全面安となった。

予想を上回る決算を発表したインテル(INTC)やJPモルガンチェース(JPM)だが、売りに押された。
またアパレルのジョンズ・アパレル(JNY)が業績下方修正を発表して下落。アルコア(AA)は、信用格付けの引き下げを受けて軟調。また、ゴルフ用品のキャラウェイ・ゴルフ(ELY)も慎重な見通しを示して20%安となった。ダウ構成銘柄では、予想を上回る決算を発表したコカ・コーラ(KO)が小幅上昇。

重要な節目として意識される先週金曜日の安値に迫っており、同水準を割り込むかどうかに投資家の注目が集まっている。

【通貨オプション】
 ドル・円オプション市場は、金融市場安定化策にもかかわらず世界リセッション懸念を受けた株安を嫌気しリスクヘッジの買いが再開した。リスクリバーサルでは下値ヘッジの円コール買いが強まった。

変動率
1ヶ月物19.70%⇒23.75%
(最近の高値10/10=32%)
3ヶ月物16.025%⇒18.125%
(10/10=21.525%、98年10月以来の高水準)
6ヶ月物14.275%⇒15.775%
(10/10=17.275%、99年2月以来の高水準)
1年物13.00%⇒13.50%
(10/10=15.50%、99年4月以来の高水準)

リスクリバーサル(25デルタ円コール)
1ヶ月物+6.35%⇒+6.60%(10/10=+7.5)
3ヶ月物+7.00%⇒+7.00%(10/10=+7.65%)
6ヶ月物+6.725%⇒+7.025%(10/10=+7.65%)
1年物+6.725%⇒+7.175%(10/10=+7.600%)

【経済指標】
米・週次MBA住宅ローン申請指数:前週比+5.1%(前回+2.2%)
米・9月生産者物価指数(PPI):前月比-0.4%(予想-0.4%、8月-0.9%)、前年比+8.7%(予想+8.7%、8月+9.6%)
米・9月コアPPI:前月比+0.4%(予想+0.2%、8月+0.2%)、前年比+4.0%(予想+3.8%、8月+3.6%)
米・9月小売売上高:前月比-1.2%(予想-0.7%、8月-0.4%←-0.3%)
米・9月小売売上高(自動車除く):前月比-0.6%(予想-0.2%、8月-0.9%←-0.7%)
米・10月NY州製造業業況指数:-24.6(予想-10.0、9月-7.4)
米・8月企業在庫:前月比+0.3%(予想+0.5%、7月+1.1%)

【金融政策】
インド準備銀行(中央銀行):預金準備率を1.0%引き下げ6.5%に決定
ノルウェー中銀:政策金利を0.5%引き下げ5.25%に決定
欧州中央銀行(ECB)
「融資担保従来格付けAから格付けBBBへ拡大」
「新期担保骨組みは09年末まで有効」
「3月末まで、長期のリファイナンスオペ、応札額全額供給」
「長期のオペ固定金利」
「担保通貨も拡大、ユーロ・ドル・ポンド・円以外も受け入れ」
欧州中央銀行(ECB)、スイス中銀
「ユーロ圏の金融機関に対してスイスフラン資金を供給」
「スイスフラン短期市場の流動性を向上させ、金融市場の緊張緩和を目指し一時的な通貨スワップ協定を締結。20日から資金供給開始。入札は固定レートで実施し期間は7日。2009年1月までの時限措置で必要に応じて延長」

【要人発言】
バーナンキ米FRB議長
「信用逼迫の解消には時間がかかる」
「金融市場安定策による急速な景気回復は期待できず」
「金融市場の動乱は経済成長にとって重大な脅威」
「金融政策には限度がある」
「資産バブルの問題を詳細に分析することとなる」
「住宅価格の下落循環を断つ事が重要」
「米国は非常に深刻な“大きすぎてつぶせない”問題(too big to fail problem)
がある」

【東京市場終値-ニューヨーク市場終値】

為替市場: (始値) (高値) (安値) (終値)
ドル・円 101.29 101.74 99.87 99.94
ユーロ・ドル 1.3594 1.3688 1.3484 1.3503
ユーロ・円 137.70 138.97 134.78 134.93
ドル・スイス 1.1375 1.1407 1.1297 1.1316
ポンド・ドル 1.7437 1.7603 1.7264 1.7272

株式市場:
NYダウ 9301.91 9308.76 8530.12 8577.91
ナスダック 1753.16 1761.23 1628.33 1628.33

債券市場: (始値) (終値)
米国債 2年物 1.812 1.556
米国債10年物 4.016 3.949
米国債30年物 4.276 4.192

先物市場:
NY金先物 842.0 856.0 834.0 839.0
NY原油先物 75.80 75.80 74.30 74.54
シカゴ日経平均先物 9130 9225 8435 8465

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通貨オプション ボラティリティー 緩やかに低下
掲載日時:2008/10/15 (水) 10:51

配信日時:2008/10/15 (水) 10:41

     USD/JPY  EUR/USD  EUR/JPY  GBP/USD
1WK    26.34    21.01    28.95    20.02
1MO    21.70    17.91    26.32    17.71
3MO    17.01    15.30    20.10    15.21
6MO    14.63    14.30    16.88    14.10
9MO    13.74    14.00    15.63    13.80
1YR    13.28    13.60    14.97    13.50

         
     GBP/JPY  AUD/USD  USD/CHF
1WK    29.15    51.03    20.53
1MO    26.93    37.51    17.62
3MO    21.20    26.51    15.21
6MO    18.24    22.11    14.28
9MO    17.09    20.25    14.00
1YR    16.46    19.30    13.61
東京時間10:30現在 参考値

15日東京市場では株価および為替市場の値動きは限定的になっている。通貨オプション市場でも前日に引き続きボラティリティーが緩やかな低下傾向をみせている。ただ、ドル円1weekが26%台で推移するなど、水準自体は高い。

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通貨オプション リスクリバーサル コール・プット格差は依然6%台

掲載日時:2008/10/15 (水) 11:16

配信日時:2008/10/15 (水) 11:06

ドル円  6.40-6.70 円コールオーバー
ユーロ円 5.95-6.25 円コールオーバー
ポンド円 6.35-6.65 円コールオーバー

スポット市場での円高圧力の根強さを反映して円コール需要が円プット需要を大幅に上回る状況が続いている。円コールオーバーは各通貨で6%台で取引され、前週末の危機的状況からの縮小は小幅に留まっている。

※リスクリバーサルとは
同じ権利行使期日、取引金額、25%デルタのコールとプットを反対売買したときの差額をあらわしたもの。理論上はコールとプットの価格は一致するが、実際のマーケットでは通貨の需給に偏りがあるため、差額が生じる。

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ジャンル - 株式・投資・マネー

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