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キャリー解消に円高値更新95.94円/123.13円、原油反発 

Posted on 07:47:13

いつも、読んで下さって、<(_ _*)> アリガトォ

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通貨オプションのところの、「個別では・・・」

ってとこで。

ストライクやらデルタやらは、どうも思ってたのと違いそうで、また時間のある時に調べるとして・・・・

3か月で90円。3年で70円が買われたって Σ(・口・)!!

可能性はあるよね・・・とも思うから、ビギナーさんの、記念ポジションなる発想はやめるように言っているものの・・・・

いつか、お金より白菜の方が高いような世界になりませんように・・・(T人T)


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yahooニュース

【ロンドン市場概況】
 23日のロンドン外為市場では、ドル・円は、米国株式指数先物の上下に連れて98円27銭まで買い戻された後、97円32銭まで下落した。

ユーロ・円は125円99銭ま上昇後、124円57銭まで下落

ユーロ・ドルは1.2858ドルから1.2796ドルまで下落した。

ポンド・ドルはユーロ・ポンドの買いもあり1.6342ドルから1.6212ドルまで下落

ドル・スイスは1.1637フランから1.1675フランで上下した。

【経済指標】
ユーロ圏・8月経常収支:-79億ユーロ(7月+11億ユーロ←-11億ユーロ)
英・9月小売売上高:前月比-0.4%、前年比+1.8%(前月比予想-0.9%、8月+1.2%)
ユーロ圏・8月鉱工業受注:前月比-1.2%、前年比-6.6%(前月比予想+0.3%、7月+2.0%←+1.0%)

【要人発言】
ベズリー英中銀金融政策委員
「商品価格の下落はインフレ目標を達成する上で大いに歓迎できる」
バーカー英中銀金融政策委員
「危機解決策の効果が現れるには何カ月もかかる」
バローゾ欧州委員長
「世界的な金融危機、前例のない規模の国際協調が必要」

【ニューヨーク市場寄付】
ドル・円97円11銭、ユーロ・ドル1.2808ドル、ユーロ・円124円36銭、ポンド・ドル
1.6177ドル、ドル・スイス1.1667フラン

【ニューヨーク市場概況】
 23日のニューヨーク外為市場では、ドル・円は、予想以上に悪化した経済指標を受けた景気後退懸念や株式市場の下落を嫌気し97円76銭から95円94銭まで下落後、株価の反発に連れ97円34銭に戻して取引を終えた。

ユーロ・ドルは、ユーロ圏利下げ観測に伴う売りに1.2735ドルまで下落後、株価反発に連れ1.2938ドルに反発し1.2931ドルで引けた。

ユーロ・円はリスク回避のキャリートレード手仕舞いに123円13銭まで下落後126円02銭へ反発した。

ポンド・ドルは1.6042ドルから1.6241ドルまで上昇

ドル・スイスは“質への逃避”のスイスフラン買いに1.1699フランから1.1587フランまで下落した。

【FF先物米金利変更織り込み率(現在1.50%)】
10/29会合:1.25%(8%←18%)1.00%(92%←82%)
12/16会合:1.25%(5%←15%)1.00%(56%←60%)0.75%(39%←25%)

【シカゴVIX指数:株式投資家の恐怖心理の度合いを示す指数】
67.80←69.65、日中最大79.43(08年最大:10/16 81.17)

【原油市場概況】
 原油相場は3日ぶりに上昇。

減産実施を前提にOPEC加盟国の当局者が集まる24日(金)の臨時会合で日量200万バレル程度の大幅な減産が実施されるとの観測から買い戻され、約16ヶ月ぶりの安値水準から反発した。

会合出席のためウィーンを訪れるOPEC高官の発言に注目が集まる中、イランが日量200万バレルの減産を要求するほか、ベネズエラは少なくとも減産量は日量100万バレル以上となり、原油価格は80-100ドルが適切との見解を示唆。

OPEC加盟国内で最も強い発言権を持つサウジアラビアは減産に関するコメントを控えている。

NY原油先物価格は朝の時間外取引で65.90ドルまで下落後69.41ドルまで反発し、67.84ドル(前日比+1.09ドル、+1.6%、年初来-29.3%)で取引を終えた。

【株式市場概況】
NY株式相場は高安まちまち。

ダウ平均は172.04ドル高の8691.25、ナスダックは11.84ポイント安の1603.91で取引を終了した。引き続き景気後退入りへの懸念が高まる中、グリーンスパン前FRB議長が議会証言で自由市場主義には欠陥があったとの考えを示したことなどが嫌気され、ダウ平均は一時250ドル以上の下落となった。

しかしOPEC減産観測を受けて原油価格が反発したことや、企業決算への期待感から引けにかけて買い戻され、上昇に転じる展開となった。

セクター別では、エネルギーや公益事業が上昇した一方、耐久消費財アパレルや自動車・同部品が軟調。保険大手のオールステート(ALL)はハリケーンや保有証券の値下がりなどで9億ドルの損失
となる決算を発表し下落。ボトリングのコカ・コーラ・エンタープライジズ(CCE)も予想を下回る決算を発表し19%安となった。約10%の人員削減計画の観測にゴールドマン・サックス(GS)も軟調。一方で化学大手のダウケミカル(DOW)が好決算を発表して上昇。バイオ大手のアムジェン(AMGN)や、ソフトウェアのシトリックス(CTXS)なども予想を上回る決算を発表して堅調推移となった。

ダウ構成銘柄では原油反発を受けてエクソン(XOM)やシェブロン(CVX)が買われた。

マーケット終了後にマイクロソフト(MSFT)が発表した決算は事前予想を上回り、時間外で小幅上昇して推移している。

【通貨オプション】
 ドル・円オプション市場は、株価の下落に連れた3/17以来の円高を受けて買いが先行した。リスクリバーサルでも円先高感に伴う円コール買いが強まり、最近の高水準を更新している。

個別では、3ヶ月物90円ストライク円コール、1年物10デルタ円コール、3年物70円ストライク円コールオプションの買いなどが目立っていた。

変動率
1ヶ月物22.575%⇒26.75%
(最近の高値10/10=32%)
3ヶ月物17.91%⇒20.75%
(10/10=21.525%、98年10月以来の高水準)
6ヶ月物15.25%⇒17.50%
(10/10=17.275%、99年2月以来の高水準)
1年物13.85%⇒14.65%
(10/10=15.50%、99年4月以来の高水準)

リスクリバーサル(25デルタ円コール)
1ヶ月物+7.0%⇒+7.65%(10/24=+7.65)
3ヶ月物+7.2%⇒+7.72%(10/24=+7.72%)
6ヶ月物+7.25%⇒+7.88%(10/24=+7.88%)
1年物+7.25%⇒+7.975%(10/24=+7.975%)

【金融政策】
米連邦準備理事会(FRB)
「ベア・スターンズ資産保有額27億ドル下げ268億ドルへ」
「プライマリーディーラー向け貸出平残199億ドル減の1113億」
「財務証券保有残高、2400万ドル減の4765億ドル」

【経済指標】
米・週次新規失業保険申請件数:47.8万件(予想47.0万件、前回46.3万件←46.1万件)
米・8月住宅価格指数:前月比-0.6%(予想-0.5%、7月-0.8%←-0.6%)

【要人発言】
ベアー米連邦預金保険公社(FDIC)総裁
「米政府、住宅差し押さえ回避のため保証制度の導入を検討」
ヘリル石油輸出国機構(OPEC)議長(アルジェリア・エネルギー鉱業相)
「OPECが段階的な減産を検討する可能性」
グリーンスパン前米連邦準備理事会(FRB)議長
「米信用市場の機能停止に衝撃を受けた」
「自由市場理論の欠陥」
「今後さらなる雇用削減と失業者数の急激な増加が見込まれる」
「危機を終了させるために住宅価格安定が必要だが、住宅価格は当面安定しそうもない」
「住宅価格安定まで、深刻な信用収縮を回避するため、政府による積極的な公的措置が必要」
S&P
「ロシア長期ソブリン格付け見通しをネガティブに引き下げ」
加中銀10月金融政策報告
「第4四半期カナダGDP見通し+1.8%から-0.4%へ下方修正」
「08年、09年GDP成長率見通し+0.6%」
「09年第1四半期にはリセッション入り」
「09年世界成長はリセッション水準に」
「更なる金融緩和がおそらく必要となる可能性」
「CPIは10年末には2%の目標水準を回復」
「CPIは第3四半期にピーク、09年には1%に低下」
「コアインフレは10年末までに2%に低下」

【東京市場終値-ニューヨーク市場終値】
為替市場: (始値) (高値) (安値) (終値)
ドル・円 97.69 98.27 95.94 97.34
ユーロ・ドル 1.2821 1.2938 1.2735 1.2931
ユーロ・円 125.25 126.02 123.13 125.86
ドル・スイス 1.1658 1.1699 1.1587 1.1591
ポンド・ドル 1.6313 1.6340 1.6042 1.6221

株式市場:
NYダウ 8519.77 8795.99 8243.55 8691.25
ナスダック 1619.76 1645.50 1533.55 1603.91

債券市場: (始値) (終値)
米国債 2年物 1.498 1.608
米国債10年物 3.594 3.676
米国債30年物 4.055 4.051

先物市場:
NY金先物 705.5 731.0 698.5 714.7
NY原油先物 67.60 69.41 67.60 67.84
シカゴ日経平均先物 8080   8420 7980 8460

----------------------


通貨オプション ボラティリティー 高止まり
掲載日時:2008/10/24 (金) 11:25

配信日時:2008/10/24 (金) 11:15

   USD/JPY  EUR/USD  EUR/JPY  GBP/USD
1WK    32.23    25.02    43.20    24.02
1MO    25.17    21.01    33.01    22.01
3MO    19.68    17.86    25.59    18.61
6MO    16.46    16.00    20.87    16.61
9MO    15.17    15.60    18.88    16.00
1YR    14.49    15.05    17.79    15.50

         
   GBP/JPY  AUD/USD  USD/CHF
1WK    43.42    48.03    20.54
1MO    33.62    39.51    18.52
3MO    26.70    30.26    16.06
6MO    22.24    25.26    14.73
9MO    20.34    23.01    14.51
1YR    19.30    21.76    14.06
東京時間09:30現在 参考値

ボラティリティーは全般に高止まり。海外市場で円安が進んだため、ドル円、クロス円の1Weekは2%程度低下したが、警戒感は非常に強い。
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通貨オプション リスクリバーサル 円コールオーバー高止まり

掲載日時:2008/10/24 (金) 12:33

配信日時:2008/10/24 (金) 12:23

ドル円  7.35-7.65 円コールオーバー
ユーロ円 7.45-7.75 円コールオーバー
ポンド円 7.35-7.65 円コールオーバー

ドル円、クロス円とも円コールオーバーは高止まり。円高進行に歯止めがかからないことで、リスクヘッジ需要が強い。

※リスクリバーサルとは
同じ権利行使期日、取引金額、25%デルタのコールとプットを反対売買したときの差額をあらわしたもの。理論上はコールとプットの価格は一致するが、実際のマーケットでは通貨の需給に偏りがあるため、差額が生じる
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