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10/28 株高や日銀利下げ思惑に円売り加速98.50円/124.69円 

Posted on 14:49:29

いつも、読んでくださって、<(_ _*)> アリガトォ

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【ロンドン市場概況】
 28日のロンドン外為市場では、ドル・円は、欧州主要株式市場、米国株式指数先物とも上昇するなか、戻り売りと買い戻しが交錯し、94円23銭から94円84銭で推移した。

ユーロ・円は117円57銭から118円66銭で上下し、ユーロ・ドルは1.2465ドルから1.2520ドルで推移した。

ポンド・ドルは、ユーロ・ポンドの売りを受けて1.5512ドルから1.5700ドルまで上昇

ユーロ・ポンドは0.8046レベルから0.7959レベルまで下落した。

ドル・スイスは1.1646フランから1.1597フランまで軟調推移した。

【経済指標】
特になし

【金融政策】
アイスランド中銀:政策金利を6%引き上げ18%に決定。

【要人発言】
ギーブ英中銀副総裁
「金融危機が終わったと断言するのはまだ早い。各国当局は必要なら再び介入する必要」

【ニューヨーク市場寄付】
ドル・円95円39銭、ユーロ・ドル1.2558ドル、ユーロ・円119円76銭、ポンド・ドル1.5732ドル、ドル・スイス1.1585フラン

【ニューヨーク市場概況】
28日のニューヨーク外為市場では、ドル・円は、欧米協調追加利下げ期待や信用市場の逼迫緩和の兆候を好感した株式市場の上昇に連れたリスク警戒感の後退、シュタインブリュック独財務相の「急激な円高を懸念」との発言、日銀利下げの思惑にショートカバーが加速し94円94銭から98円50銭まで上昇し、日中高値圏の97円99銭で取引を終えた。

ユーロ・ドルは、欧州株の回復を受けて1.2446ドルから1.2744ドルまで上昇し、1.2686ドルで引けた。

ユーロ・円は、株価上昇に連れた買いがショートカバーを巻き込み118円22銭から124円69銭まで上昇した。

ポンド・ドルは1.5547ドルへ下落後1.5956ドルまで上昇

ドル・スイスは1.1656フランへ上昇後1.1536フランまで反落した。

【FF先物米金利変更織り込み率(現在1.50%)】
10/29会合:1.00%(62%←66%)0.75%(38%←34%)
12/16会合:1.00%(45%で変わらず)0.75%(45%←44%)0.50%(10%←11%)

【シカゴVIX指数:株式投資家の恐怖心理の度合いを示す指数】
66.96←80.06、日中最大78.98(08年最大:10/24 89.53)

【原油市場概況】
原油相場は3営業日連続で下落。

朝方はOPECの追加減産が予想以上に早い段階で実施されるとの観測から買い戻されたものの、米10月消費者信頼感指数が1967年の算出開始以来で最低に落ち込み、原油需要が低下するとの見方から売りが先行する展開に転じた。

また、明日29日(水)に発表予定の原油在庫が5週連続で増加し、約5ヶ月ぶりの高水準に積み上がるとの観測も売り材料となった。

NY原油先物価格は朝の時間外で65.20ドルまで上昇後に失速し、結局62.73ドル(前日比-0.49ドル、-0.8%、年初来-34.6%)で取引を終了。しかしながら、引け後の時間外取引では株高に連れた買いに64ドル台まで反発している。

【株式市場概況】
NY株式相場は上昇。
ダウ平均は889.35ドル高の9065.12、ナスダックは143.57ポイント高の1649.47で取引を終了した。

海外市場が大幅上昇となったことで、朝方から上昇して始まった。海外で事業展開を行う大型株などを中心に値頃感から幅広く買いが広がり、引けにかけて上げ幅を拡大する展開となった。

セクター別でも不動産やメディアを中心に全面高となった。

クレジットカードのディスカバー(DFS)は独禁法違反に関してマスターカード(MA)とビザ(V)からの賠償金払いで和解に達し大幅上昇。小売のターゲット(TGT)は、大株主である投資ファンドが株主価値向上に向けた提案を明日行うことを明らかにして上昇。検索大手のグーグル(GOOG)は、オンラインでの書籍検索に関する著作権侵害の問題で和解に達し12%高となった。出版社で傘下に格付け会社S&Pを持つマグロー・ヒル(MHP)は予想を上回る決算を発表して13%高となった。ダウ構成銘柄ではアルコア(AA)の19%高をはじめ、30銘柄中21銘柄が2桁の上昇率を記録した。ダウは10月13日に次いで過去2番目の上昇幅。明日はFOMC(連邦公開市場委員会)の結果発表が予定されており、0.5%の利下げが予想されている。

【通貨オプション】
 ドル・円オプション市場は、世界協調追加利下げ期待などに株価が回復をした影響でリスク警戒感が後退し変動率が過去最高水準から低下した。リスクリバーサルでも、下値ヘッジ目的の円コール買いが後退した。

変動率
1ヶ月物40%⇒33.38%(最近の高値10/24=45%)
3ヶ月物27.75%⇒24.0%(10/27=27.75%)
6ヶ月物22.45%⇒20.5%(10/27=22.45%)
1年物18.90%⇒17.8%
(10/27=18.90%、21.25%=98年10月以来の高水準)

リスクリバーサル(25デルタ円コール)
1ヶ月物+10.25%⇒+9.9%(10/27=+10.25%)
3ヶ月物+10.25%⇒+10.0%(10/27=+10.25%)
6ヶ月物+10.25%⇒+10.0%(10/27=+10.25%)
1年物+10.25%⇒+10.0%(10/27=+10.25%)

【経済指標】
米・10月消費者信頼感指数:38.0(予想52.0、9月61.4←59.8)
米・8月S&P/ケース・シラー住宅価格指数20都市:前年比-16.6%(予想-16.6%、7月-16.3%←-16.4%)
米・10月リッチモンド連銀製造業景況指数:-26(予想-22、9月-18)

【要人発言】
日銀-日経テレコン
「0.25ポイントの利下げ検討か」
シュタインブリュック独財務相
「円の急激な上昇懸念」
「急激な為替相場は好ましくない」
ライアン財務次官代理(国内金融担当)
「早ければ11月にも3年債を再び発行する可能性。より長期の出納管理証券を発行
も」
「米政府、金融安定化策実施で大規模な借り入れが必要」
「米大手9行への資本注入は本日から開始」
「連銀の措置はCP市場安定を支援」
ベズリー英金融政策委員
「利下げは特効薬とはならない」
「信用有効性が限られる中、政策金利の水準に消費が敏感になるとは思えない」
「ポンドの下落は、インフレを押し上げる傾向があるものの、輸出や経済均衡を支援」
「金融政策委員会は状況に適切な政策金利を設定」
「金融政策委員会は、引き続き中期的CPIに焦点維持」

【東京市場終値-ニューヨーク市場終値】
為替市場: (始値) (高値) (安値) (終値)
ドル・円 94.54   98.50 94.23 97.99
ユーロ・ドル 1.2478 1.2744 1.2446 1.2686
ユーロ・円 117.96 124.69 117.57 124.32
ドル・スイス 1.1629 1.1656 1.1536 1.1592
ポンド・ドル 1.5527 1.5956 1.5512 1.5909

株式市場:
NYダウ 8178.72 9082.08 8174.73 9065.12
ナスダック 1548.55 1649.47 1504.13 1649.47

債券市場: (始値) (終値)
米国債 2年物 1.536 1.573
米国債10年物 3.687 3.836
米国債30年物 4.045 4.192

先物市場:
NY金先物 746.0 746.5 731.0 740.5
NY原油先物 64.50 64.60 62.45 62.73
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