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10/30 ボラ RR 

Posted on 15:02:17

いつも、読んでくださって、<(_ _*)> アリガトォ

------------------------

通貨オプション ボラティリティー クロス円は高止まり
掲載日時:2008/10/30 (木) 11:41

配信日時:2008/10/30 (木) 11:31

   USD/JPY  EUR/USD  EUR/JPY  GBP/USD
1WK    40.04    31.02    55.05    33.02
1MO    29.02    24.56    40.02    26.31
3MO    22.11    21.21    29.67    21.51
6MO    18.86    19.00    24.76    19.01
9MO    17.55    18.00    22.66    18.20
1YR    16.86    17.00    21.56    17.25

         
   GBP/JPY  AUD/USD  USD/CHF
1WK    58.49    49.03    21.04
1MO    44.65    40.01    19.07
3MO    32.06    31.01    17.71
6MO    26.62    26.01    16.49
9MO    24.50    23.76    15.84
1YR    23.35    23.01    15.01
東京時間10:30現在 参考値

前日のロンドン市場と比較してボラティリティーはまちまち。ドル円は1Weekが8%低下するなど全般に低下傾向が鮮明となったが、ユーロ円、ポンド円などクロス円は高止まりしている。スポットでは円安が進んだが、依然として警戒感が強いようだ。

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通貨オプション リスクリバーサル 円コールオーバー上昇

掲載日時:2008/10/30 (木) 13:15

配信日時:2008/10/30 (木) 13:05

ドル円  9.35-9.65 円コールオーバー
ユーロ円 9.35-9.65 円コールオーバー
ポンド円 9.35-9.65 円コールオーバー

ドル円、クロス円とも円コールオーバーは上昇。各通貨とも前日の東京市場と比べ0.3ポイント程度、円コールオーバーが拡大した。オプション市場では依然、円高警戒感が強いようだ。

※リスクリバーサルとは
同じ権利行使期日、取引金額、25%デルタのコールとプットを反対売買したときの差額をあらわしたもの。理論上はコールとプットの価格は一致するが、実際のマーケットでは通貨の需給に偏りがあるため、差額が生じる。

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ジャンル - 株式・投資・マネー

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